Сравнение IBDP с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF (IBDP) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR).
IBDP и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBDP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2024 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 11 мар. 2015 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBDP или NEAR.
Основные характеристики
| IBDP | NEAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.52% | 4.45% |
| Дох-ть за 1 год | 5.74% | 6.92% |
| Дох-ть за 3 года | 1.70% | 4.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.42% | 2.84% |
| Коэф-т Шарпа | 10.87 | 3.94 |
| Коэф-т Сортино | 28.15 | 6.36 |
| Коэф-т Омега | 6.97 | 1.89 |
| Коэф-т Кальмара | 5.16 | 9.77 |
| Коэф-т Мартина | 385.73 | 28.09 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 0.25% |
| Дневная вол-ть | 0.53% | 1.75% |
| Макс. просадка | -17.06% | -9.60% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.49% |
Корреляция
Корреляция между IBDP и NEAR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBDP и NEAR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBDP показывает доходность 4.52%, а NEAR немного ниже – 4.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBDP и NEAR
IBDP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBDP c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF (IBDP) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDP и NEAR
Дивидендная доходность IBDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности NEAR в 5.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDP iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF | 4.08% | 3.01% | 2.06% | 1.86% | 2.51% | 3.15% | 3.34% | 3.15% | 3.23% | 2.53% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF | 5.15% | 4.58% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% | 0.85% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок IBDP и NEAR
Максимальная просадка IBDP за все время составила -17.06%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDP и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBDP и NEAR
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF (IBDP) составляет 0.09%, в то время как у iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что IBDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.