Сравнение IBDP с CEMB
IBDP (iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - IBDP tracks the Bloomberg December 2024 Maturity Corporate Index while CEMB tracks the JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Both are passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IBDP charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.
Доходность
Сравнение доходности IBDP и CEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBDP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEMB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 3.53%
Сравнение доходности по годам IBDP и CEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDP iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF | 0.00% | 0.00% | 5.02% | 5.16% | -3.89% | -0.64% | 6.14% | 11.00% | -1.37% | 5.61% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1.54% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 6.77% | 13.90% | -2.57% | 7.11% |
Correlation
The correlation between IBDP and CEMB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г. | 0.25 |
The correlation between IBDP and CEMB shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDP vs. CEMB — Ранг доходности на риск
IBDP
CEMB
Сравнение IBDP c CEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF (IBDP) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDP | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.49 | — |
Просадки
Сравнение просадок IBDP и CEMB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDP | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -20.84% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.20% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.65% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDP и CEMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDP | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.06% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.63% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.30% | — |
Сравнение комиссий IBDP и CEMB
IBDP берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDP и CEMB
IBDP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.13% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
IBDP iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 3.01% | 2.06% | 1.86% | 2.51% | 3.15% | 3.35% | 3.15% | 3.23% | 3.74% |
Часто задаваемые вопросы
IBDP and CEMB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.
CEMB has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.00% for IBDP.
IBDP tracks Bloomberg December 2024 Maturity Corporate Index, while CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Their fees differ too: 0.10% for IBDP and 0.50% for CEMB.
Подберите оптимальное распределение для IBDP и CEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор