Сравнение IBDO с VCIT
IBDO (iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDO tracks the Bloomberg December 2023 Maturity Corporate Index while VCIT tracks the Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IBDO charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности IBDO и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBDO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам IBDO и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDO iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.93% | -0.68% | -0.29% | 5.37% | 8.94% | -0.49% | 4.45% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.18% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Correlation
The correlation between IBDO and VCIT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г. | 0.44 |
The correlation between IBDO and VCIT shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDO vs. VCIT — Ранг доходности на риск
IBDO
VCIT
Сравнение IBDO c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF (IBDO) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDO | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.75 | — |
Просадки
Сравнение просадок IBDO и VCIT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDO | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.36% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.16% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDO и VCIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDO | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.10% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.61% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.28% | — |
Сравнение комиссий IBDO и VCIT
IBDO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDO и VCIT
IBDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCIT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDO iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.61% | 1.85% | 2.04% | 2.47% | 3.01% | 3.10% | 2.96% | 3.01% | 2.39% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.80% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
IBDO and VCIT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCIT is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCIT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for IBDO.
VCIT has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 0.00% for IBDO.
IBDO tracks Bloomberg December 2023 Maturity Corporate Index, while VCIT tracks Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for IBDO and 0.04% for VCIT.
Подберите оптимальное распределение для IBDO и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор