PortfoliosLab logo
Сравнение IBDO с QUAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBDO и QUAL составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности IBDO и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF (IBDO) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.77%
210.66%
IBDO
QUAL

Основные характеристики

Доходность по периодам


IBDO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QUAL

С начала года

-5.60%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

-6.20%

1 год

6.55%

5 лет

14.84%

10 лет

11.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBDO и QUAL

IBDO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QUAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QUAL: 0.15%
График комиссии IBDO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBDO: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBDO и QUAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDO

QUAL
Ранг риск-скорректированной доходности QUAL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBDO c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF (IBDO) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
0.41
IBDO
QUAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDO и QUAL

IBDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
0.00%0.00%3.61%1.85%1.80%2.47%3.01%3.10%2.91%3.01%2.39%0.00%
QUAL
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
1.09%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%1.35%

Просадки

Сравнение просадок IBDO и QUAL


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.76%
IBDO
QUAL

Волатильность

Сравнение волатильности IBDO и QUAL

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF (IBDO) составляет 0.00%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что IBDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
13.08%
IBDO
QUAL