Сравнение IBDO с QUAL
IBDO (iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - IBDO is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2023 Maturity Corporate Index, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IBDO charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.
Доходность
Сравнение доходности IBDO и QUAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBDO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUAL
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 14.29%
Сравнение доходности по годам IBDO и QUAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDO iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.93% | -0.68% | -0.29% | 5.37% | 8.94% | -0.49% | 4.45% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 9.65% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
Correlation
The correlation between IBDO and QUAL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г. | -0.01 |
The correlation between IBDO and QUAL shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDO vs. QUAL — Ранг доходности на риск
IBDO
QUAL
Сравнение IBDO c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF (IBDO) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDO | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.80 | — |
Просадки
Сравнение просадок IBDO и QUAL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDO | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -34.06% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.10% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDO и QUAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDO | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.84% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.33% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.09% | — |
Сравнение комиссий IBDO и QUAL
IBDO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDO и QUAL
IBDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDO iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.61% | 1.85% | 2.04% | 2.47% | 3.01% | 3.10% | 2.96% | 3.01% | 2.39% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.87% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
IBDO and QUAL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for QUAL.
QUAL has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for IBDO.
IBDO is categorized as Corporate Bonds, while QUAL is Large Cap Blend Equities. IBDO tracks Bloomberg December 2023 Maturity Corporate Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Their fees differ too: 0.10% for IBDO and 0.15% for QUAL.
Подберите оптимальное распределение для IBDO и QUAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор