Сравнение IBDO с VSCSX
IBDO (iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF) and VSCSX (Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) are both Corporate Bonds funds. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IBDO charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VSCSX.
Доходность
Сравнение доходности IBDO и VSCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBDO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VSCSX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам IBDO и VSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDO iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.93% | -0.68% | -0.29% | 5.37% | 8.94% | -0.49% | 4.45% |
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 0.61% | 6.75% | 5.36% | 6.11% | -5.72% | -0.43% | 5.06% | 6.85% | 0.88% | 2.46% |
Correlation
The correlation between IBDO and VSCSX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2015 г. | 0.43 |
The correlation between IBDO and VSCSX shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDO vs. VSCSX — Ранг доходности на риск
IBDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VSCSX
Сравнение IBDO c VSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF (IBDO) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDO | VSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDO и VSCSX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDO | VSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -9.36% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.36% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.97% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDO и VSCSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDO | VSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.78% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.73% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.37% | — |
Сравнение комиссий IBDO и VSCSX
IBDO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VSCSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDO и VSCSX
IBDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDO iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.61% | 1.85% | 2.04% | 2.47% | 3.01% | 3.10% | 2.96% | 3.01% | 2.39% |
VSCSX Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.42% | 4.32% | 4.27% | 3.07% | 1.98% | 1.78% | 2.25% | 2.85% | 2.66% | 2.26% | 1.93% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
IBDO and VSCSX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IBDO и VSCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор