PortfoliosLab logo
Сравнение IBDO с IXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBDO и IXUS составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IBDO и IXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF (IBDO) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.77%
52.16%
IBDO
IXUS

Основные характеристики

Доходность по периодам


IBDO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IXUS

С начала года

-4.91%

1 месяц

-12.18%

6 месяцев

-11.41%

1 год

-3.86%

5 лет

8.48%

10 лет

3.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBDO и IXUS

IBDO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IBDO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBDO: 0.10%
График комиссии IXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IXUS: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBDO и IXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDO

IXUS
Ранг риск-скорректированной доходности IXUS, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXUS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXUS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXUS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXUS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXUS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBDO c IXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF (IBDO) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00
-0.23
IBDO
IXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDO и IXUS

IBDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
0.00%0.00%3.61%1.85%1.80%2.47%3.01%3.10%2.91%3.01%2.39%0.00%
IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
3.50%3.33%3.13%2.48%3.12%1.85%3.09%3.00%2.40%2.58%2.81%2.95%

Просадки

Сравнение просадок IBDO и IXUS


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-13.03%
IBDO
IXUS

Волатильность

Сравнение волатильности IBDO и IXUS

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF (IBDO) составляет 0.00%, в то время как у iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что IBDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
7.89%
IBDO
IXUS