Сравнение IBDO с IXUS
IBDO (iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF) and IXUS (iShares Core MSCI Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - IBDO is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2023 Maturity Corporate Index, while IXUS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). Both are passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IBDO charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IXUS.
Доходность
Сравнение доходности IBDO и IXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBDO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXUS
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 14.51%
- 6 месяцев
- 17.16%
- 1 год
- 32.15%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам IBDO и IXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDO iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.93% | -0.68% | -0.29% | 5.37% | 8.94% | -0.49% | 4.45% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 14.51% | 32.40% | 5.19% | 15.83% | -16.47% | 8.86% | 10.80% | 21.71% | -14.41% | 28.12% |
Correlation
The correlation between IBDO and IXUS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDO vs. IXUS — Ранг доходности на риск
IBDO
IXUS
Сравнение IBDO c IXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF (IBDO) и iShares Core MSCI Total International Stock ETF (IXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDO | IXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.49 | — |
Просадки
Сравнение просадок IBDO и IXUS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDO | IXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -36.22% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.01% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.50% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDO и IXUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDO | IXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.37% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.21% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.07% | — |
Сравнение комиссий IBDO и IXUS
IBDO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDO и IXUS
IBDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDO iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.61% | 1.85% | 2.04% | 2.47% | 3.01% | 3.10% | 2.96% | 3.01% | 2.39% |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 2.83% | 3.24% | 3.33% | 3.13% | 2.48% | 3.12% | 1.85% | 3.09% | 3.00% | 2.41% | 2.58% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
IBDO and IXUS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IXUS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IXUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for IBDO.
IXUS has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for IBDO.
IBDO is categorized as Corporate Bonds, while IXUS is Foreign Large Cap Equities. IBDO tracks Bloomberg December 2023 Maturity Corporate Index, while IXUS tracks MSCI ACWI ex USA IMI Index (Net). Their fees differ too: 0.10% for IBDO and 0.07% for IXUS.
Подберите оптимальное распределение для IBDO и IXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор