Сравнение IBDO с IGHG
IBDO (iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both Corporate Bonds funds - IBDO tracks the Bloomberg December 2023 Maturity Corporate Index while IGHG tracks the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IBDO charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.
Доходность
Сравнение доходности IBDO и IGHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBDO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGHG
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение доходности по годам IBDO и IGHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDO iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.93% | -0.68% | -0.29% | 5.37% | 8.94% | -0.49% | 4.45% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 1.89% | 5.65% | 9.20% | 11.58% | -0.90% | 0.88% | 0.61% | 12.73% | -3.96% | 4.49% |
Correlation
The correlation between IBDO and IGHG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2015 г. | -0.03 |
The correlation between IBDO and IGHG shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDO vs. IGHG — Ранг доходности на риск
IBDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGHG
Сравнение IBDO c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF (IBDO) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDO | IGHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDO и IGHG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDO | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -25.16% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.43% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.29% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDO и IGHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDO | IGHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.41% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.02% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.45% | — |
Сравнение комиссий IBDO и IGHG
IBDO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDO и IGHG
IBDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGHG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDO iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.61% | 1.85% | 2.04% | 2.47% | 3.01% | 3.10% | 2.96% | 3.01% | 2.39% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.13% | 5.14% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.79% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
IBDO and IGHG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.
IGHG has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.00% for IBDO.
IBDO tracks Bloomberg December 2023 Maturity Corporate Index, while IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.10% for IBDO and 0.30% for IGHG.
Подберите оптимальное распределение для IBDO и IGHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор