Сравнение IBCY.DE с UBUT.DE
IBCY.DE (iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF) and UBUT.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - IBCY.DE tracks the MSCI USA Diversified Multiple-Factor while UBUT.DE tracks the MSCI USA Quality. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCY.DE returned 11.22%/yr vs 15.97%/yr for UBUT.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IBCY.DE charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for UBUT.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCY.DE и UBUT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции IBCY.DE уступали акциям UBUT.DE по среднегодовой доходности: 11.22% против 15.97% соответственно.
IBCY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 11.22%
UBUT.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 11.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.97%
Сравнение доходности по годам IBCY.DE и UBUT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCY.DE iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 0.00% | 6.35% | 29.21% | 13.73% | -11.70% | 36.60% | 0.17% | 28.63% | -6.73% | 6.21% |
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 11.13% | 4.89% | 28.17% | 31.45% | -19.44% | 39.51% | 10.45% | 41.33% | 0.89% | 9.85% |
Correlation
The correlation between IBCY.DE and UBUT.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2015 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between IBCY.DE and UBUT.DE has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCY.DE vs. UBUT.DE — Ранг доходности на риск
IBCY.DE
UBUT.DE
Сравнение IBCY.DE c UBUT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCY.DE | UBUT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.36 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 2.85 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.99 | 10.00 | +9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCY.DE | UBUT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.98 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.86 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.94 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.90 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок IBCY.DE и UBUT.DE
Максимальная просадка IBCY.DE за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки UBUT.DE в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCY.DE и UBUT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCY.DE | UBUT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -30.47% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -9.23% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.91% | -24.78% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -24.78% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -30.47% | -5.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -5.04% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 2.63% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCY.DE и UBUT.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) составляет 0.00%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что IBCY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCY.DE | UBUT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.48% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.00% | 9.10% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 13.25% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 16.79% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 16.94% | -0.82% |
Сравнение комиссий IBCY.DE и UBUT.DE
IBCY.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UBUT.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCY.DE и UBUT.DE
IBCY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCY.DE iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.35% | 0.42% | 0.60% | 0.78% | 0.78% | 0.62% | 0.88% | 0.66% | 1.07% | 0.85% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
IBCY.DE and UBUT.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBUT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBUT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for IBCY.DE.
IBCY.DE tracks MSCI USA Diversified Multiple-Factor, while UBUT.DE tracks MSCI USA Quality. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.35% for IBCY.DE and 0.25% for UBUT.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCY.DE и UBUT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор