PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCY.DE с MVEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCY.DE с MVEA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE).

IBCY.DE и MVEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. MVEA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCY.DE и MVEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCY.DE и MVEA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF		11.20%6.35%29.21%13.73%-11.70%36.60%16.60%
MVEA.DE
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF		-0.90%-7.09%19.73%8.74%-6.83%34.90%5.86%

Доходность по периодам

С начала года, IBCY.DE показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у MVEA.DE с доходностью -0.90%.

IBCY.DE

1 день
11.20%
1 месяц
11.20%
С начала года
11.20%
6 месяцев
14.49%
1 год
26.71%
3 года*
19.30%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.40%

MVEA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-0.61%
1 год
-7.11%
3 года*
6.07%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с IBCY.DE:
IBCY.DE с SPMOIBCY.DE с FLXU.DEIBCY.DE с CSY2.DEIBCY.DE с 5HED.DEIBCY.DE с OUFE.DEIBCY.DE с DELG.DEIBCY.DE с H412.DE
Часто сравнивают с MVEA.DE:
MVEA.DE с IBCK.DEMVEA.DE с VOOMVEA.DE с VIGMVEA.DE с SCHDMVEA.DE с VUAA.DEMVEA.DE с USMVMVEA.DE с DELG.DE

Сравнение комиссий IBCY.DE и MVEA.DE

IBCY.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MVEA.DE в 0.20%.

IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF
MVEA.DE
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Доходность на риск

IBCY.DE vs. MVEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCY.DE
Ранг доходности на риск IBCY.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCY.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCY.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCY.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCY.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCY.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MVEA.DE
Ранг доходности на риск MVEA.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEA.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEA.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEA.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEA.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEA.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCY.DE c MVEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCY.DEMVEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

-0.54

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

-0.64

+2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

0.91

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

-0.56

+3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.21

-1.00

+19.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCY.DE vs. MVEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCY.DE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа MVEA.DE равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCY.DE и MVEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCY.DEMVEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.54

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.53

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.63

+0.06

Корреляция

Корреляция между IBCY.DE и MVEA.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCY.DE и MVEA.DE

Ни IBCY.DE, ни MVEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBCY.DE и MVEA.DE

Максимальная просадка IBCY.DE за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки MVEA.DE в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCY.DE и MVEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCY.DEMVEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-17.47%

-18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.91%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-17.47%

-5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.18%

+13.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-5.18%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

6.73%

-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCY.DE и MVEA.DE

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что IBCY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCY.DEMVEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.61%

2.78%

+7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

6.05%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

13.17%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

12.31%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

12.89%

+3.72%