Сравнение IBCY.DE с 5HED.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE).
IBCY.DE и 5HED.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. 5HED.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCY.DE и 5HED.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCY.DE и 5HED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCY.DE iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 11.20% | 6.35% | 29.21% | 13.73% | -11.70% | 36.60% | 0.17% | 28.63% | -11.55% |
5HED.DE Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | -1.21% | -7.59% | 10.48% | 12.57% | -11.75% | 32.56% | 12.72% | 34.00% | -5.07% |
Разные валюты инструментов
IBCY.DE торгуется в EUR, в то время как 5HED.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5HED.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCY.DE показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у 5HED.DE с доходностью -1.21%.
IBCY.DE
- 1 день
- 11.20%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.40%
5HED.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- -1.57%
- 3 года*
- 1.72%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCY.DE и 5HED.DE
IBCY.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии 5HED.DE в 0.75%.
Доходность на риск
IBCY.DE vs. 5HED.DE — Ранг доходности на риск
IBCY.DE
5HED.DE
Сравнение IBCY.DE c 5HED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) и Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCY.DE | 5HED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | -0.10 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | -0.04 | +2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.99 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 0.43 | +2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.21 | 1.25 | +16.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCY.DE | 5HED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.10 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.23 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.49 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IBCY.DE и 5HED.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCY.DE и 5HED.DE
Ни IBCY.DE, ни 5HED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IBCY.DE и 5HED.DE
Максимальная просадка IBCY.DE за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки 5HED.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCY.DE и 5HED.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCY.DE | 5HED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -32.82% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -8.99% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -22.12% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.78% | +7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -5.74% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.43% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCY.DE и 5HED.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) (5HED.DE) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что IBCY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5HED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCY.DE | 5HED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 3.75% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 7.66% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 14.98% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 15.51% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 17.58% | -0.97% |