PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCY.DE с CSY2.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCY.DE с CSY2.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) и CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE).

IBCY.DE и CSY2.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. CSY2.DE - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders. Фонд был запущен 13 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCY.DE и CSY2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) и CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCY.DE и CSY2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF		0.00%6.35%29.21%13.73%-11.70%36.60%30.86%
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		-4.39%6.30%30.42%25.14%-16.59%44.53%36.31%

Доходность по периодам

IBCY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.34%
1 год
14.13%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.21%

CSY2.DE

1 день
1.98%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.43%
3 года*
16.17%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

Часто сравнивают с IBCY.DE:
IBCY.DE с SPMOIBCY.DE с FLXU.DEIBCY.DE с 5HED.DEIBCY.DE с MVEA.DEIBCY.DE с OUFE.DEIBCY.DE с DELG.DEIBCY.DE с H412.DE
Часто сравнивают с CSY2.DE:
CSY2.DE с DELG.DECSY2.DE с FLXU.DECSY2.DE с CSY9.DECSY2.DE с 4UBI.DECSY2.DE с CSYU.DECSY2.DE с V3YA.DECSY2.DE с SC0H.DE

Сравнение комиссий IBCY.DE и CSY2.DE

IBCY.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CSY2.DE в 0.10%.

IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

Доходность на риск

IBCY.DE vs. CSY2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCY.DE
Ранг доходности на риск IBCY.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCY.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCY.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCY.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCY.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CSY2.DE
Ранг доходности на риск CSY2.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY2.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY2.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY2.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY2.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY2.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCY.DE c CSY2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) и CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCY.DECSY2.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.71

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.06

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.36

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

4.56

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCY.DE vs. CSY2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCY.DE на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа CSY2.DE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCY.DE и CSY2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCY.DECSY2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.71

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.04

-0.40

Корреляция

Корреляция между IBCY.DE и CSY2.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCY.DE и CSY2.DE

Ни IBCY.DE, ни CSY2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBCY.DE и CSY2.DE

Максимальная просадка IBCY.DE за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки CSY2.DE в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCY.DE и CSY2.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCY.DECSY2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-24.56%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-12.74%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-24.56%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.81%

+6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.74%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.73%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCY.DE и CSY2.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) составляет 0.00%, в то время как у CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что IBCY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSY2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCY.DECSY2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.04%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

9.33%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

17.58%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

16.25%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

17.31%

-1.07%