PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBCY.DE с DELG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBCY.DE и DELG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) и L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCY.DE и DELG.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF
11.20%6.35%29.21%13.73%-11.70%36.60%-1.55%
DELG.DE
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating
-4.80%6.14%33.62%26.50%-19.07%38.54%10.87%

Доходность по периодам

С начала года, IBCY.DE показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у DELG.DE с доходностью -4.80%.


IBCY.DE

1 день
11.20%
1 месяц
11.20%
С начала года
11.20%
6 месяцев
14.49%
1 год
26.71%
3 года*
19.30%
5 лет*
12.88%
10 лет*
12.40%

DELG.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-2.19%
1 год
10.84%
3 года*
16.62%
5 лет*
11.61%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBCY.DE и DELG.DE

IBCY.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DELG.DE в 0.12%.


Доходность на риск

IBCY.DE vs. DELG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBCY.DE
Ранг доходности на риск IBCY.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCY.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCY.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCY.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCY.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCY.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина

DELG.DE
Ранг доходности на риск DELG.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DELG.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DELG.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DELG.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DELG.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DELG.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCY.DE c DELG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) и L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBCY.DEDELG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.59

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

0.91

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.13

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

1.94

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.21

7.04

+11.17

IBCY.DE vs. DELG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCY.DE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа DELG.DE равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCY.DE и DELG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBCY.DEDELG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.59

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.71

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.69

0.00

Корреляция

Корреляция между IBCY.DE и DELG.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCY.DE и DELG.DE

Ни IBCY.DE, ни DELG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBCY.DE и DELG.DE

Максимальная просадка IBCY.DE за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки DELG.DE в -31.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCY.DE и DELG.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IBCY.DEDELG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-31.08%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-9.15%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-24.38%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.68%

+6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-5.59%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.52%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCY.DE и DELG.DE

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что IBCY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DELG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBCY.DEDELG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.61%

4.58%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

9.58%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

18.42%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

16.12%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

18.96%

-2.35%