Сравнение IBCY.DE с DELG.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) и L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE).
IBCY.DE и DELG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. DELG.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Foxberry Sustainability Consensus US. Фонд был запущен 6 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCY.DE и DELG.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCY.DE и DELG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCY.DE iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 11.20% | 6.35% | 29.21% | 13.73% | -11.70% | 36.60% | -1.55% |
DELG.DE L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | -4.80% | 6.14% | 33.62% | 26.50% | -19.07% | 38.54% | 10.87% |
Доходность по периодам
С начала года, IBCY.DE показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у DELG.DE с доходностью -4.80%.
IBCY.DE
- 1 день
- 11.20%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.40%
DELG.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -4.80%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCY.DE и DELG.DE
IBCY.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DELG.DE в 0.12%.
Доходность на риск
IBCY.DE vs. DELG.DE — Ранг доходности на риск
IBCY.DE
DELG.DE
Сравнение IBCY.DE c DELG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) и L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCY.DE | DELG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.59 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 0.91 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.13 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 1.94 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.21 | 7.04 | +11.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCY.DE | DELG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.59 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.71 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IBCY.DE и DELG.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCY.DE и DELG.DE
Ни IBCY.DE, ни DELG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IBCY.DE и DELG.DE
Максимальная просадка IBCY.DE за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки DELG.DE в -31.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCY.DE и DELG.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCY.DE | DELG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -31.08% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -9.15% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -24.38% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.68% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -5.59% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.52% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCY.DE и DELG.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating (DELG.DE) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что IBCY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DELG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCY.DE | DELG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 4.58% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 9.58% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 18.42% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 16.12% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 18.96% | -2.35% |