PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCY.DE с OUFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCY.DE с OUFE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE).

IBCY.DE и OUFE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. OUFE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCY.DE и OUFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCY.DE и OUFE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF		0.00%6.35%29.21%13.73%-11.70%36.60%0.17%15.30%
OUFE.DE
Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)		0.00%-3.67%27.98%10.11%-13.01%42.53%7.82%12.12%

Доходность по периодам

IBCY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.34%
1 год
14.13%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.21%

OUFE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.64%
3 года*
10.23%
5 лет*
7.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF

Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с IBCY.DE:
IBCY.DE с SPMOIBCY.DE с FLXU.DEIBCY.DE с CSY2.DEIBCY.DE с 5HED.DEIBCY.DE с MVEA.DEIBCY.DE с DELG.DEIBCY.DE с H412.DE
Часто сравнивают с OUFE.DE:
OUFE.DE с 4UBI.DEOUFE.DE с DELG.DEOUFE.DE с OP6E.DEOUFE.DE с OP5E.DEOUFE.DE с F4DE.DEOUFE.DE с OSX2.DEOUFE.DE с OG35.DE

Сравнение комиссий IBCY.DE и OUFE.DE

IBCY.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OUFE.DE в 0.45%.

OUFE.DE
Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)
IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF

Доходность на риск

IBCY.DE vs. OUFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCY.DE
Ранг доходности на риск IBCY.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCY.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCY.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCY.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCY.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
OUFE.DE
Ранг доходности на риск OUFE.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUFE.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUFE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUFE.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUFE.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUFE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCY.DE c OUFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCY.DEOUFE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.31

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.50

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.10

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.24

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

1.06

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCY.DE vs. OUFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCY.DE на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа OUFE.DE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCY.DE и OUFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCY.DEOUFE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.31

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.48

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.63

+0.01

Корреляция

Корреляция между IBCY.DE и OUFE.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCY.DE и OUFE.DE

Ни IBCY.DE, ни OUFE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBCY.DE и OUFE.DE

Максимальная просадка IBCY.DE за все время составила -35.54%, примерно равная максимальной просадке OUFE.DE в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCY.DE и OUFE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCY.DEOUFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-35.62%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-14.86%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-23.45%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.91%

+6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-6.40%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.44%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCY.DE и OUFE.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) составляет 0.00%, в то время как у Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE) волатильность равна 0.00%. Это указывает на то, что IBCY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCY.DEOUFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

4.05%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

15.37%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

14.86%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

17.22%

-0.98%