PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCY.DE с UBUR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCY.DE с UBUR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCY.DE (iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF) and UBUR.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - IBCY.DE tracks the MSCI USA Diversified Multiple-Factor while UBUR.DE tracks the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCY.DE returned 10.27%/yr vs 6.64%/yr for UBUR.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IBCY.DE charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for UBUR.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCY.DE и UBUR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBCY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
13.35%
3 года*
13.97%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.22%

UBUR.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.76%
1 год
-1.69%
3 года*
5.82%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCY.DE и UBUR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF		0.00%6.35%29.21%13.73%-11.70%36.60%0.17%28.63%-6.73%7.51%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		0.53%-5.64%20.63%2.15%-0.28%33.09%-5.58%30.74%1.50%3.98%

Correlation

The correlation between IBCY.DE and UBUR.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.41

The correlation between IBCY.DE and UBUR.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с IBCY.DE:
IBCY.DE с 5HED.DEIBCY.DE с CSY2.DEIBCY.DE с OUFE.DEIBCY.DE с MVEA.DEIBCY.DE с FLXU.DEIBCY.DE с DELG.DEIBCY.DE с SPMO
Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USCP.DEUBUR.DE с MIVU.DEUBUR.DE с USMVUBUR.DE с DELG.DEUBUR.DE с 4UBI.DEUBUR.DE с FLXU.DEUBUR.DE с SC0H.DE

Доходность на риск

IBCY.DE vs. UBUR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCY.DE
Ранг доходности на риск IBCY.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCY.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCY.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCY.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCY.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCY.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCY.DE c UBUR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCY.DEUBUR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
-0.20

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
-0.21

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

0.98

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

-0.28

+4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.99

-0.64

+20.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCY.DE vs. UBUR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCY.DE на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа UBUR.DE равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCY.DE и UBUR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCY.DEUBUR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

-0.20

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.81

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IBCY.DE и UBUR.DE

Максимальная просадка IBCY.DE за все время составила -35.54%, примерно равная максимальной просадке UBUR.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCY.DE и UBUR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCY.DEUBUR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.54%

-35.34%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-7.81%

+4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-14.40%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-14.40%

-8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.30%

+11.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-7.34%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

9.86%

-9.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCY.DE и UBUR.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) составляет 0.00%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что IBCY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCY.DEUBUR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.22%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

7.37%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

10.99%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

15.76%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

19.45%

-3.33%

Сравнение комиссий IBCY.DE и UBUR.DE

IBCY.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UBUR.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCY.DE и UBUR.DE

IBCY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.60%1.87%1.44%1.39%1.28%0.93%1.62%1.40%1.37%0.68%

Часто задаваемые вопросы

IBCY.DE and UBUR.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBUR.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBUR.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for IBCY.DE.

IBCY.DE tracks MSCI USA Diversified Multiple-Factor, while UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.35% for IBCY.DE and 0.18% for UBUR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCY.DE и UBUR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор