PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCP с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Independent Bank Corporation (IBCP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности IBCP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Independent Bank Corporation (IBCP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCP
Independent Bank Corporation		4.06%-3.48%38.48%14.02%4.35%34.30%-14.28%11.37%-3.50%4.99%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, IBCP показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции IBCP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.21% против 14.06% соответственно.

IBCP

1 день
0.87%
1 месяц
-5.01%
С начала года
4.06%
6 месяцев
11.50%
1 год
12.56%
3 года*
28.32%
5 лет*
11.32%
10 лет*
12.21%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Independent Bank Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IBCP:
IBCP с XLFIBCP с NBN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

IBCP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCP
Ранг доходности на риск IBCP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independent Bank Corporation (IBCP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.96

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.49

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.53

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

7.27

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCP на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.96

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.70

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.56

-0.54

Корреляция

Корреляция между IBCP и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCP и SPY

Дивидендная доходность IBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCP
Independent Bank Corporation		3.16%3.20%2.76%3.54%3.68%3.52%4.33%3.18%2.85%1.88%1.57%1.71%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IBCP и SPY

Максимальная просадка IBCP за все время составила -97.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.75%

-55.19%

-42.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-12.05%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.45%

-24.50%

-11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.75%

-33.72%

-28.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-5.53%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.42%

-9.09%

-25.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.56%

2.54%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCP и SPY

Independent Bank Corporation (IBCP) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IBCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

5.35%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

9.50%

+8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.10%

19.06%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.63%

17.06%

+12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.57%

17.92%

+16.65%