Сравнение IBCP с XLF
IBCP (Independent Bank Corporation) is a stock, while XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 10 years, IBCP returned 12.57%/yr vs 12.65%/yr for XLF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBCP и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCP показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -4.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBCP имеют среднегодовую доходность 12.57%, а акции XLF немного впереди с 12.65%.
IBCP
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 27.94%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 12.57%
XLF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам IBCP и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCP Independent Bank Corporation | 8.03% | -3.48% | 38.48% | 14.02% | 4.35% | 34.30% | -14.28% | 11.37% | -3.50% | 4.99% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -4.02% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Correlation
The correlation between IBCP and XLF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.45 |
The correlation between IBCP and XLF shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCP vs. XLF — Ранг доходности на риск
IBCP
XLF
Сравнение IBCP c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Independent Bank Corporation (IBCP) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCP | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.33 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 0.85 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCP | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.33 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.57 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.21 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IBCP и XLF
Максимальная просадка IBCP за все время составила -97.75%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCP и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCP | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.75% | -82.69% | -15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -14.79% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.45% | -15.54% | -11.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.45% | -25.81% | -10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.75% | -42.86% | -18.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -6.79% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.24% | -20.02% | -14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 5.69% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCP и XLF
Independent Bank Corporation (IBCP) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что IBCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCP | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 4.19% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 11.16% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 14.62% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 18.65% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.62% | 22.17% | +12.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCP и XLF
Дивидендная доходность IBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности XLF в 1.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCP Independent Bank Corporation | 3.12% | 3.20% | 2.76% | 3.54% | 3.68% | 3.52% | 4.33% | 3.18% | 2.85% | 1.88% | 1.57% | 1.71% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.52% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
IBCP and XLF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBCP has higher volatility (7.33%) compared to XLF (4.19%). In terms of maximum drawdown, IBCP dropped -97.75% vs XLF's -82.69%.
IBCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBCP и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор