PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCN.DE с IVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCN.DE с IVR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCN.DE (iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF) is European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 5, while IVR (Invesco Mortgage Capital Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IBCN.DE returned 0.17%/yr vs -11.99%/yr for IVR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBCN.DE и IVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBCN.DE торгуется в EUR, в то время как IVR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBCN.DE показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у IVR с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции IBCN.DE превзошли акции IVR по среднегодовой доходности: 0.17% против -11.99% соответственно.

IBCN.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-0.06%
1 год
0.68%
3 года*
2.68%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
0.17%

IVR

1 день
0.03%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.85%
6 месяцев
5.46%
1 год
26.27%
3 года*
5.63%
5 лет*
-9.89%
10 лет*
-11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCN.DE и IVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF		0.05%2.24%2.15%5.23%-10.13%-1.37%1.01%1.69%0.69%0.45%
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		1.85%10.05%16.22%-16.87%-41.13%-2.56%-74.80%31.88%-2.44%18.06%

Correlation

The correlation between IBCN.DE and IVR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF

Invesco Mortgage Capital Inc.

Часто сравнивают с IBCN.DE:
IBCN.DE с EUNH.DEIBCN.DE с DBXP.DEIBCN.DE с IEIIBCN.DE с XZEB.DEIBCN.DE с D5BC.DEIBCN.DE с DE5A.DEIBCN.DE с EL4S.DE
Часто сравнивают с IVR:
IVR с AGNCIVR с CIMIVR с OIVR с VOOIVR с IRSIVR с IYRIVR с USRT

Доходность на риск

IBCN.DE vs. IVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCN.DE
Ранг доходности на риск IBCN.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCN.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCN.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCN.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCN.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCN.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IVR
Ранг доходности на риск IVR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCN.DE c IVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCN.DEIVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.19

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
1.78

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

1.62

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

4.14

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCN.DE vs. IVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCN.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа IVR равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCN.DE и IVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCN.DEIVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.19

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

-0.28

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

-0.22

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.05

+0.50

Просадки

Сравнение просадок IBCN.DE и IVR

Максимальная просадка IBCN.DE за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки IVR в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCN.DE и IVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCN.DEIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.52%

-92.39%

+79.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-16.32%

+13.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-42.69%

+40.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.15%

-74.37%

+62.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.52%

-92.39%

+79.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-86.27%

+83.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-35.99%

+33.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

6.37%

-5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCN.DE и IVR

Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) составляет 0.91%, в то время как у Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что IBCN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCN.DEIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

3.62%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

17.11%

-14.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

22.23%

-19.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

35.62%

-31.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

55.48%

-52.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCN.DE и IVR

Дивидендная доходность IBCN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности IVR в 21.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF		2.44%2.51%2.61%0.80%0.00%0.00%0.00%0.07%0.12%0.08%0.13%0.61%
IVR
Invesco Mortgage Capital Inc.		21.00%16.41%19.88%25.40%26.32%12.59%31.66%11.11%14.95%9.14%10.96%13.72%

Часто задаваемые вопросы

IBCN.DE and IVR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCN.DE и IVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор