Сравнение IBCJ.DE с WTEE.DE
IBCJ.DE (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IBCJ.DE tracks the MSCI Poland while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCJ.DE returned 14.80%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBCJ.DE charges 0.74%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCJ.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCJ.DE показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
IBCJ.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 26.50%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 9.17%
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCJ.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 16.30% | 53.66% | -0.42% | 43.86% | -21.74% | 14.34% | 0.20% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between IBCJ.DE and WTEE.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.50 |
The correlation between IBCJ.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCJ.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
IBCJ.DE
WTEE.DE
Сравнение IBCJ.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCJ.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 3.80 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | 14.72 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCJ.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.35 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.93 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.08 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок IBCJ.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка IBCJ.DE за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCJ.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCJ.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.11% | -16.45% | -39.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -6.78% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -14.12% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.31% | -16.45% | -30.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -1.96% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.38% | -2.65% | -16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 1.75% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCJ.DE и WTEE.DE
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что IBCJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCJ.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 3.73% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 8.73% | +8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 10.94% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 14.50% | +12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 14.99% | +10.16% |
Сравнение комиссий IBCJ.DE и WTEE.DE
IBCJ.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCJ.DE и WTEE.DE
IBCJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
Часто задаваемые вопросы
IBCJ.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.74% for IBCJ.DE.
IBCJ.DE tracks MSCI Poland, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.74% for IBCJ.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCJ.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор