PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCI.DE с IUST.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCI.DE с IUST.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE).

IBCI.DE и IUST.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCI.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. IUST.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCI.DE и IUST.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCI.DE и IUST.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF		1.77%0.81%-0.17%5.41%-9.30%6.19%2.83%6.31%-1.54%1.05%
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		1.55%-4.87%7.83%-0.00%-7.02%14.87%0.99%11.24%3.24%-9.33%

Доходность по периодам

С начала года, IBCI.DE показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у IUST.DE с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции IBCI.DE уступали акциям IUST.DE по среднегодовой доходности: 1.48% против 2.33% соответственно.

IBCI.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.75%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.89%
1 год
2.91%
3 года*
1.71%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.48%

IUST.DE

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.33%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.36%
1 год
-4.48%
3 года*
0.88%
5 лет*
1.56%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IBCI.DE:
IBCI.DE с AHYH.DEIBCI.DE с IUS5.DEIBCI.DE с BNDIBCI.DE с IS3V.DEIBCI.DE с TI5G.LIBCI.DE с TP05.LIBCI.DE с LYQ7.DE
Часто сравнивают с IUST.DE:
IUST.DE с DHYA.LIUST.DE с IBC9.DEIUST.DE с XEON.DEIUST.DE с IS04.DEIUST.DE с ^GSPCIUST.DE с AGGIUST.DE с TIP

Сравнение комиссий IBCI.DE и IUST.DE

IBCI.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IUST.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)
IBCI.DE
iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF

Доходность на риск

IBCI.DE vs. IUST.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCI.DE
Ранг доходности на риск IBCI.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCI.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCI.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCI.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCI.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCI.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IUST.DE
Ранг доходности на риск IUST.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUST.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUST.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUST.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUST.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUST.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCI.DE c IUST.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) и iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCI.DEIUST.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

-0.55

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

-0.66

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.91

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

-0.50

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

-0.78

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCI.DE vs. IUST.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCI.DE на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа IUST.DE равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCI.DE и IUST.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCI.DEIUST.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.55

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.19

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.29

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.43

-0.19

Корреляция

Корреляция между IBCI.DE и IUST.DE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCI.DE и IUST.DE

Ни IBCI.DE, ни IUST.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBCI.DE и IUST.DE

Максимальная просадка IBCI.DE за все время составила -16.37%, что меньше максимальной просадки IUST.DE в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCI.DE и IUST.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCI.DEIUST.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.37%

-19.93%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-7.81%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.37%

-15.19%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.37%

-15.81%

-0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-8.96%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-6.83%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

4.74%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCI.DE и IUST.DE

Текущая волатильность для iShares € Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF (IBCI.DE) составляет 1.78%, в то время как у iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что IBCI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUST.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCI.DEIUST.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.36%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

4.14%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

8.15%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

8.32%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.14%

8.04%

-1.90%