PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBCF.DE с SPQH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBCF.DE и SPQH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCF.DE и SPQH.DE


2026 (YTD)202520242023
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
-4.97%15.42%22.97%18.63%
SPQH.DE
Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating
-1.86%-4.41%21.88%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, IBCF.DE показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у SPQH.DE с доходностью -1.86%.


IBCF.DE

1 день
2.33%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-4.97%
6 месяцев
-2.17%
1 год
15.39%
3 года*
16.08%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.21%

SPQH.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
0.93%
1 год
0.99%
3 года*
6.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBCF.DE и SPQH.DE

IBCF.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPQH.DE в 0.50%.


Доходность на риск

IBCF.DE vs. SPQH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBCF.DE
Ранг доходности на риск IBCF.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCF.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCF.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCF.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина

SPQH.DE
Ранг доходности на риск SPQH.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPQH.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPQH.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPQH.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPQH.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPQH.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCF.DE c SPQH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBCF.DESPQH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.07

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.20

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.03

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.12

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.98

0.42

+6.56

IBCF.DE vs. SPQH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCF.DE на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа SPQH.DE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCF.DE и SPQH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBCF.DESPQH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.07

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.60

+0.07

Корреляция

Корреляция между IBCF.DE и SPQH.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCF.DE и SPQH.DE

Ни IBCF.DE, ни SPQH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBCF.DE и SPQH.DE

Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, что больше максимальной просадки SPQH.DE в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и SPQH.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IBCF.DESPQH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.06%

-17.68%

-17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-10.50%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-8.22%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-3.98%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.10%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCF.DE и SPQH.DE

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF USD Accumulating (SPQH.DE) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что IBCF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPQH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBCF.DESPQH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

2.16%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

5.38%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

14.87%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

11.03%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

11.03%

+5.28%