Сравнение IBCF.DE с SPPE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE).
IBCF.DE и SPPE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. SPPE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Фонд был запущен 31 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCF.DE и SPPE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCF.DE и SPPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -4.97% | 15.42% | 22.97% | 23.21% | -21.83% | 28.51% | 14.47% | 27.13% | -8.51% |
SPPE.DE SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | -4.75% | 15.34% | 23.21% | 23.17% | -21.69% | 28.48% | 15.08% | 29.99% | -10.40% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBCF.DE показывает доходность -4.97%, а SPPE.DE немного выше – -4.75%.
IBCF.DE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.21%
SPPE.DE
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCF.DE и SPPE.DE
IBCF.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPPE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBCF.DE vs. SPPE.DE — Ранг доходности на риск
IBCF.DE
SPPE.DE
Сравнение IBCF.DE c SPPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCF.DE | SPPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.98 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.45 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.73 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 7.03 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCF.DE | SPPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.98 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.69 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между IBCF.DE и SPPE.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCF.DE и SPPE.DE
Ни IBCF.DE, ни SPPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IBCF.DE и SPPE.DE
Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, примерно равная максимальной просадке SPPE.DE в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и SPPE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCF.DE | SPPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.06% | -34.07% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -11.71% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -26.07% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -5.81% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -6.33% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.13% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCF.DE и SPPE.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) имеют волатильность 4.93% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCF.DE | SPPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.95% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 8.83% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 15.82% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.99% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 18.77% | -2.46% |