График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост €10,000 инвестированных в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
IBCF.DE торгуется в EUR, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) показал доход в -7.12% с начала года и 14.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IBCF.DE составила 10.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 11.99%.
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 10.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.99%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 февр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IBCF.DE закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | -0.89% | -6.58% | -7.12% | |||||||||
| 2025 | 3.13% | -3.65% | -5.63% | -0.77% | 6.85% | 4.68% | 3.20% | 0.83% | 2.89% | 2.94% | -0.16% | 0.79% | 15.42% |
| 2024 | 1.98% | 3.97% | 3.43% | -3.32% | 2.41% | 5.64% | 0.40% | 1.16% | 2.36% | -0.21% | 5.39% | -1.95% | 22.97% |
| 2023 | 5.51% | -1.66% | 2.40% | 1.58% | 0.40% | 6.32% | 3.12% | -1.41% | -4.84% | -3.36% | 8.78% | 5.14% | 23.21% |
| 2022 | -7.13% | -1.69% | 4.72% | -8.51% | -2.42% | -8.73% | 8.45% | -2.81% | -8.32% | 5.49% | 2.04% | -3.54% | -21.83% |
| 2021 | -0.30% | 3.04% | 3.79% | 4.91% | 0.32% | 2.46% | 2.39% | 3.13% | -4.03% | 5.62% | -0.15% | 4.57% | 28.51% |
Метрики бенчмарка
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc): годовая альфа составляет 4.75%, бета — 0.44, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 21.02.2011.
- Этот ETF участвовал в 87.65% снижения S&P 500 Index, но только в 79.65% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.44 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.24 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.24 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.75%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 79.65%
- Участие в снижении
- 87.65%
Комиссия
Комиссия IBCF.DE составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBCF.DE имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IBCF.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.43 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.73 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.67 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 2.80 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IBCF.DE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) показал максимальную просадку в 35.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.
Текущая просадка iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) составляет 8.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.06% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 106 | 24 авг. 2020 г. | 129 |
| -26.23% | 3 янв. 2022 г. | 201 | 12 окт. 2022 г. | 338 | 7 февр. 2024 г. | 539 |
| -18.34% | 18 февр. 2025 г. | 37 | 9 апр. 2025 г. | 54 | 27 июн. 2025 г. | 91 |
| -17.95% | 3 мая 2011 г. | 70 | 11 авг. 2011 г. | 133 | 20 февр. 2012 г. | 203 |
| -17.46% | 24 сент. 2018 г. | 65 | 27 дек. 2018 г. | 128 | 3 июл. 2019 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...