PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBCF.DE с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBCF.DE и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCF.DE и VUAA.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBCF.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
-5.17%15.42%22.97%23.21%-21.83%28.51%12.36%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF
-2.79%4.68%32.33%22.52%-14.29%40.76%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, IBCF.DE показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у VUAA.DE с доходностью -2.79%.


IBCF.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-2.56%
1 год
14.61%
3 года*
15.77%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.17%

VUAA.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-0.12%
1 год
10.40%
3 года*
16.00%
5 лет*
12.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Сравнение комиссий IBCF.DE и VUAA.DE

IBCF.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBCF.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBCF.DE
Ранг доходности на риск IBCF.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCF.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCF.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCF.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCF.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина

VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCF.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBCF.DEVUAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.61

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.92

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.36

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

8.03

+1.49

IBCF.DE vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCF.DE на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа VUAA.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCF.DE и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBCF.DEVUAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.61

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.69

-0.03

Корреляция

Корреляция между IBCF.DE и VUAA.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCF.DE и VUAA.DE

Ни IBCF.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IBCF.DE и VUAA.DE

Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, примерно равная максимальной просадке VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и VUAA.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IBCF.DEVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.06%

-33.67%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-8.38%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-23.33%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-5.02%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-5.18%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.10%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCF.DE и VUAA.DE

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что IBCF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBCF.DEVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.69%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

8.64%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

17.02%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.15%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

17.75%

-1.44%