Сравнение IBCF.DE с XSXD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE).
IBCF.DE и XSXD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCF.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 EUR Hedged Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. XSXD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCF.DE и XSXD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCF.DE и XSXD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -5.17% | 15.42% | 22.97% | 23.21% | 1.13% |
XSXD.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | -2.77% | 4.89% | 32.52% | 22.75% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, IBCF.DE показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у XSXD.DE с доходностью -2.77%.
IBCF.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 11.17%
XSXD.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 10.56%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCF.DE и XSXD.DE
IBCF.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XSXD.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBCF.DE vs. XSXD.DE — Ранг доходности на риск
IBCF.DE
XSXD.DE
Сравнение IBCF.DE c XSXD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) и Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCF.DE | XSXD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.61 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.93 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.39 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 8.11 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCF.DE | XSXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.61 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.96 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IBCF.DE и XSXD.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCF.DE и XSXD.DE
IBCF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSXD.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D | 0.95% | 0.94% | 1.09% | 1.30% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок IBCF.DE и XSXD.DE
Максимальная просадка IBCF.DE за все время составила -35.06%, что больше максимальной просадки XSXD.DE в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCF.DE и XSXD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCF.DE | XSXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.06% | -23.31% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -8.50% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -4.97% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -4.55% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.09% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCF.DE и XSXD.DE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D (XSXD.DE) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что IBCF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCF.DE | XSXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 3.62% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 8.60% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 17.14% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 14.75% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 14.75% | +1.56% |