PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCA с PIFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCA с PIFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI).

IBCA и PIFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2035 Maturity US Corporate Index. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. PIFI - это активно управляемый фонд от ClearShares. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IBCA и PIFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCA и PIFI

2026 (YTD)2025
IBCA
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF		-0.34%7.15%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		0.02%4.52%

Доходность по периодам

С начала года, IBCA показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у PIFI с доходностью 0.02%.

IBCA

1 день
0.06%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.42%
1 год
5.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PIFI

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.93%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.88%
3 года*
3.66%
5 лет*
1.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF

ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF

Часто сравнивают с IBCA:
IBCA с MAGSIBCA с IBGAIBCA с BBAGIBCA с FSECIBCA с SGOVIBCA с ACWIIBCA с BIV
Часто сравнивают с PIFI:
PIFI с BAMBPIFI с FIGBPIFI с MAGGPIFI с IBTOPIFI с FSECPIFI с UNIYPIFI с AGGH

Сравнение комиссий IBCA и PIFI

IBCA берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.

PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF
IBCA
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF

Доходность на риск

IBCA vs. PIFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCA
Ранг доходности на риск IBCA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PIFI
Ранг доходности на риск PIFI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCA c PIFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCAPIFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.35

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.02

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.19

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

7.59

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCA vs. PIFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCA на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIFI равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCA и PIFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCAPIFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.35

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.23

+0.91

Корреляция

Корреляция между IBCA и PIFI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCA и PIFI

Дивидендная доходность IBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности PIFI в 3.75%

TTM20252024202320222021
IBCA
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF		4.43%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIFI
ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF		3.75%3.16%2.92%2.29%1.22%0.25%

Просадки

Сравнение просадок IBCA и PIFI

Максимальная просадка IBCA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA и PIFI.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCAPIFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-10.59%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-1.85%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.30%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-3.29%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.53%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCA и PIFI

iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что IBCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCAPIFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

1.11%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.47%

1.77%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

2.88%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

3.64%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

3.51%

+2.38%