Сравнение IBCA с PCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB).
IBCA и PCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2035 Maturity US Corporate Index. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. PCRB - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 19 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IBCA и PCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCA и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | -0.34% | 7.15% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 0.24% | 5.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IBCA показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у PCRB с доходностью 0.24%.
IBCA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCA и PCRB
IBCA берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PCRB в 0.35%.
Доходность на риск
IBCA vs. PCRB — Ранг доходности на риск
IBCA
PCRB
Сравнение IBCA c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCA | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.46 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.89 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 5.27 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCA | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.64 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между IBCA и PCRB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCA и PCRB
Дивидендная доходность IBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности PCRB в 9.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 4.43% | 3.19% | 0.00% | 0.00% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.90% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок IBCA и PCRB
Максимальная просадка IBCA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки PCRB в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA и PCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCA | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -7.20% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.48% | -2.42% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -1.63% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.64% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.86% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCA и PCRB
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что IBCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCA | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 1.53% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 2.49% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 4.27% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 5.70% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 5.70% | +0.19% |