Сравнение IBCA с PCRB
IBCA (iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF) and PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) are both Intermediate Core Bond funds. IBCA is passively managed, while PCRB is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IBCA charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for PCRB.
Доходность
Сравнение доходности IBCA и PCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBCA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.25%
- С начала года
- 0.05%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCA и PCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 0.05% | 7.16% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -0.48% | 4.76% |
Correlation
The correlation between IBCA and PCRB is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between IBCA and PCRB has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCA vs. PCRB — Ранг доходности на риск
IBCA
PCRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBCA c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBCA | PCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBCA и PCRB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCA | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCA и PCRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCA | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.68% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | — | — |
Сравнение комиссий IBCA и PCRB
IBCA берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PCRB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCA и PCRB
Дивидендная доходность IBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, тогда как PCRB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 4.72% | 3.19% | 0.00% | 0.00% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
IBCA and PCRB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCA is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCA is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for PCRB.
PCRB has the higher dividend yield at 9.42%, compared with 4.72% for IBCA.
They also come from different issuers: iShares and Putnam. Their fees differ too: 0.10% for IBCA and 0.35% for PCRB.
Подберите оптимальное распределение для IBCA и PCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор