Сравнение IBCA с DDV
IBCA (iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. IBCA is passively managed, while DDV is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBCA charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности IBCA и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCA показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.21%.
IBCA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCA и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 0.39% | 0.91% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
Correlation
The correlation between IBCA and DDV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCA vs. DDV — Ранг доходности на риск
IBCA
DDV
Сравнение IBCA c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCA | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCA | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 2.04 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок IBCA и DDV
Максимальная просадка IBCA за все время составила -3.48%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCA | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -1.92% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.14% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -0.35% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCA и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCA | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 2.67% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 2.67% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 2.67% | +3.08% |
Сравнение комиссий IBCA и DDV
IBCA берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCA и DDV
Дивидендная доходность IBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% |
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 4.66% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
IBCA and DDV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBCA is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBCA is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
IBCA has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: iShares and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.10% for IBCA and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для IBCA и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор