PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCA с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCA с ACWI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCA (iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - IBCA is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE 2035 Maturity US Corporate Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past year, IBCA returned 6.02% vs 29.24% for ACWI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IBCA charges 0.10%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности IBCA и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCA показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.47%.

IBCA

1 день
0.20%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.35%
1 год
6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
0.30%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.47%
6 месяцев
13.07%
1 год
29.24%
3 года*
21.38%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCA и ACWI

2026 (YTD)2025
IBCA
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF		0.39%7.15%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.47%21.43%

Correlation

The correlation between IBCA and ACWI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IBCA:
IBCA с SGOVIBCA с JUCYIBCA с IBGAIBCA с MAGSIBCA с IWMIBCA с BBAGIBCA с IBIT
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

IBCA vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCA
Ранг доходности на риск IBCA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCA c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCAACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.30

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.17

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.02

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

13.55

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCA vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCA на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCA и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCAACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.30

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.43

+0.68

Просадки

Сравнение просадок IBCA и ACWI

Максимальная просадка IBCA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCA и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCAACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-56.00%

+52.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-9.73%

+6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.53%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-8.61%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.16%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCA и ACWI

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF (IBCA) составляет 1.62%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что IBCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCAACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

3.83%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

10.30%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

12.79%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

16.05%

-10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

17.11%

-11.36%

Сравнение комиссий IBCA и ACWI

IBCA берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCA и ACWI

Дивидендная доходность IBCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
IBCA
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF		4.66%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBCA and ACWI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWI has higher volatility (3.83%) compared to IBCA (1.62%). In terms of maximum drawdown, IBCA dropped -3.48% vs ACWI's -56.00%.

On 1-year performance, ACWI leads with 29.24% vs 6.02% for IBCA. On fees, IBCA is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBCA has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACWI has performed better with a 29.24% return vs 6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBCA is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

IBCA has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 1.38% for ACWI.

IBCA is categorized as Intermediate Core Bond, while ACWI is Global Equities. IBCA tracks ICE 2035 Maturity US Corporate Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.10% for IBCA and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCA и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор