PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBC3.DE с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBC3.DE с SPEM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).

IBC3.DE и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBC3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBC3.DE и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBC3.DE и SPEM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBC3.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		4.71%17.59%14.06%7.48%-13.80%7.38%7.44%21.30%-9.19%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		1.70%10.72%18.76%7.19%-12.81%9.10%5.11%22.39%-7.76%
Разные валюты инструментов

IBC3.DE торгуется в EUR, в то время как SPEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBC3.DE показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 1.70%.

IBC3.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.88%
С начала года
4.71%
6 месяцев
7.36%
1 год
24.26%
3 года*
13.93%
5 лет*
5.03%
10 лет*
—

SPEM

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.93%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.31%
1 год
14.10%
3 года*
11.93%
5 лет*
4.65%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с IBC3.DE:
IBC3.DE с VGEU.DEIBC3.DE с VEMT.LIBC3.DE с SSHY.LIBC3.DE с IQQY.DEIBC3.DE с EIMI.LIBC3.DE с LQQ.PAIBC3.DE с VUSA.DE
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMCRSPEM с BKEMSPEM с EMGF

Сравнение комиссий IBC3.DE и SPEM

IBC3.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBC3.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Доходность на риск

IBC3.DE vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC3.DE
Ранг доходности на риск IBC3.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC3.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC3.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC3.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC3.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC3.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC3.DE c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBC3.DESPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.79

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.18

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.05

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

4.03

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBC3.DE vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC3.DE на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SPEM равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC3.DE и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBC3.DESPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.79

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.30

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.24

+0.12

Корреляция

Корреляция между IBC3.DE и SPEM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC3.DE и SPEM

Дивидендная доходность IBC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности SPEM в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBC3.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		2.26%2.26%2.44%2.69%3.36%2.18%2.09%2.56%2.08%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.78%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Просадки

Сравнение просадок IBC3.DE и SPEM

Максимальная просадка IBC3.DE за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки SPEM в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC3.DE и SPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

IBC3.DESPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-64.41%

+32.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-11.36%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-31.94%

+9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-8.85%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-14.86%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.29%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC3.DE и SPEM

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что IBC3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBC3.DESPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

6.54%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

11.66%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

18.03%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

15.43%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

18.12%

+0.14%