PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBC3.DE с SPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBC3.DE с SPEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBC3.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - IBC3.DE tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) while SPEM tracks the S&P Emerging Markets BMI. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBC3.DE returned 8.85%/yr vs 5.99%/yr for SPEM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBC3.DE charges 0.18%/yr vs 0.11%/yr for SPEM.

Доходность

Сравнение доходности IBC3.DE и SPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBC3.DE торгуется в EUR, в то время как SPEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBC3.DE показывает доходность 25.91%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 10.07%.

IBC3.DE

1 день
-1.44%
1 месяц
3.09%
С начала года
25.91%
6 месяцев
26.49%
1 год
46.24%
3 года*
20.30%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

SPEM

1 день
-3.28%
1 месяц
-2.45%
С начала года
10.07%
6 месяцев
10.08%
1 год
23.66%
3 года*
13.97%
5 лет*
5.99%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBC3.DE и SPEM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IBC3.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		25.91%17.59%14.06%7.48%-13.80%7.38%7.44%21.30%-9.19%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		10.07%10.72%18.76%7.19%-12.81%9.10%5.11%22.39%-7.76%

Correlation

The correlation between IBC3.DE and SPEM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2018 г.

0.79

The correlation between IBC3.DE and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с IBC3.DE:
IBC3.DE с VGEU.DEIBC3.DE с SSHY.LIBC3.DE с VEMT.LIBC3.DE с IQQY.DEIBC3.DE с EIMI.LIBC3.DE с LQQ.PAIBC3.DE с VUSA.DE
Часто сравнивают с SPEM:
SPEM с VWOSPEM с EEMSPEM с EMXCSPEM с ESGESPEM с EMGFSPEM с EMCRSPEM с BKEM

Доходность на риск

IBC3.DE vs. SPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBC3.DE
Ранг доходности на риск IBC3.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBC3.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBC3.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBC3.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBC3.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBC3.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPEM
Ранг доходности на риск SPEM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBC3.DE c SPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBC3.DESPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
1.57

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
2.19

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.29

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

2.59

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

9.14

+7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBC3.DE vs. SPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBC3.DE на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа SPEM равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBC3.DE и SPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBC3.DESPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

1.57

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.38

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.26

+0.22

Просадки

Сравнение просадок IBC3.DE и SPEM

Максимальная просадка IBC3.DE за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки SPEM в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC3.DE и SPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBC3.DESPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.89%

-58.76%

+26.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-9.18%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-17.82%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-18.85%

-3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-4.45%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-11.78%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.59%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IBC3.DE и SPEM

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что IBC3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBC3.DESPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

5.65%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

12.37%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

15.17%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

15.69%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

18.14%

+0.28%

Сравнение комиссий IBC3.DE и SPEM

IBC3.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBC3.DE и SPEM

Дивидендная доходность IBC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SPEM в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBC3.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF		1.88%2.26%2.44%2.69%3.36%2.18%2.09%2.56%2.08%0.00%0.00%0.00%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.57%2.77%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%

Часто задаваемые вопросы

IBC3.DE and SPEM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPEM is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.18% for IBC3.DE.

IBC3.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while SPEM tracks S&P Emerging Markets BMI. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for IBC3.DE and 0.11% for SPEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBC3.DE и SPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор