Сравнение IBC3.DE с SPEM
IBC3.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF) and SPEM (SPDR Portfolio Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - IBC3.DE tracks the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) while SPEM tracks the S&P Emerging BMI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBC3.DE returned 7.44%/yr vs 6.33%/yr for SPEM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBC3.DE charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for SPEM.
Доходность
Сравнение доходности IBC3.DE и SPEM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBC3.DE торгуется в EUR, в то время как SPEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBC3.DE показывает доходность 19.60%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 11.21%.
IBC3.DE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -5.80%
- 6 месяцев
- 12.05%
- С начала года
- 19.60%
- 1 год
- 32.30%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
SPEM
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- 5.58%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 8.02%
Сравнение доходности по годам IBC3.DE и SPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBC3.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 19.60% | 17.06% | 13.96% | 7.10% | -13.77% | 6.90% | 7.20% | 21.13% | -27.74% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 11.21% | 10.72% | 18.76% | 7.19% | -12.81% | 9.10% | 5.11% | 22.39% | -10.44% |
Correlation
The correlation between IBC3.DE and SPEM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between IBC3.DE and SPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBC3.DE vs. SPEM — Ранг доходности на риск
IBC3.DE
SPEM
Сравнение IBC3.DE c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBC3.DE | SPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.18 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 7.22 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBC3.DE и SPEM
Максимальная просадка IBC3.DE за все время составила -40.21%, что меньше максимальной просадки SPEM в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC3.DE и SPEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBC3.DE | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.21% | -58.76% | +18.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -9.18% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -17.82% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.10% | -18.85% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -5.64% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -11.80% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.77% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBC3.DE и SPEM
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что IBC3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBC3.DE | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 5.46% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 13.43% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 16.06% | +5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 15.85% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 18.15% | +1.87% |
Сравнение комиссий IBC3.DE и SPEM
IBC3.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBC3.DE и SPEM
Дивидендная доходность IBC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SPEM в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBC3.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 1.69% | 1.97% | 2.22% | 2.52% | 3.25% | 1.84% | 1.81% | 2.30% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.59% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
IBC3.DE and SPEM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPEM is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPEM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for IBC3.DE.
IBC3.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while SPEM tracks S&P Emerging BMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for IBC3.DE and 0.07% for SPEM.
Подберите оптимальное распределение для IBC3.DE и SPEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор