Сравнение IBC3.DE с VUSA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE).
IBC3.DE и VUSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBC3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. VUSA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBC3.DE или VUSA.DE.
Основные характеристики
| IBC3.DE | VUSA.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.50% | 30.10% |
| Дох-ть за 1 год | 19.70% | 37.90% |
| Дох-ть за 3 года | 1.86% | 12.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.97% | 16.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 4.35 |
| Коэф-т Мартина | 7.31 | 19.22 |
| Индекс Язвы | 2.59% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.29% | 11.91% |
| Макс. просадка | -31.89% | -33.63% |
| Текущая просадка | -3.11% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IBC3.DE и VUSA.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBC3.DE и VUSA.DE
С начала года, IBC3.DE показывает доходность 15.50%, что значительно ниже, чем у VUSA.DE с доходностью 30.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBC3.DE и VUSA.DE
IBC3.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBC3.DE c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBC3.DE и VUSA.DE
Дивидендная доходность IBC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VUSA.DE в 0.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBC3.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 2.41% | 2.69% | 3.36% | 2.18% | 2.09% | 2.56% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.DE Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.79% | 1.35% | 1.53% | 1.21% | 1.65% | 2.34% | 3.76% | 2.26% | 1.78% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBC3.DE и VUSA.DE
Максимальная просадка IBC3.DE за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC3.DE и VUSA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBC3.DE и VUSA.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что IBC3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.