Сравнение IBC3.DE с VGEU.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE).
IBC3.DE и VGEU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBC3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. VGEU.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBC3.DE или VGEU.DE.
Основные характеристики
| IBC3.DE | VGEU.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.59% | 9.15% |
| Дох-ть за 1 год | 21.74% | 17.86% |
| Дох-ть за 3 года | 2.43% | 4.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.34% | 7.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.30 | 2.19 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.32 | 2.45 |
| Коэф-т Мартина | 8.50 | 10.07 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 13.18% | 10.49% |
| Макс. просадка | -31.89% | -35.59% |
| Текущая просадка | -1.36% | -3.21% |
Корреляция
Корреляция между IBC3.DE и VGEU.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBC3.DE и VGEU.DE
С начала года, IBC3.DE показывает доходность 17.59%, что значительно выше, чем у VGEU.DE с доходностью 9.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBC3.DE и VGEU.DE
IBC3.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VGEU.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBC3.DE c VGEU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBC3.DE и VGEU.DE
Дивидендная доходность IBC3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности VGEU.DE в 2.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBC3.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 2.37% | 2.69% | 3.36% | 2.18% | 2.09% | 2.56% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGEU.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 2.58% | 2.97% | 3.31% | 2.68% | 2.25% | 3.21% | 3.65% | 3.04% | 3.20% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок IBC3.DE и VGEU.DE
Максимальная просадка IBC3.DE за все время составила -31.89%, что меньше максимальной просадки VGEU.DE в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBC3.DE и VGEU.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBC3.DE и VGEU.DE
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (IBC3.DE) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VGEU.DE) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что IBC3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.