Сравнение IBB с PBPH
IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IBB tracks the NASDAQ Biotechnology Index while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBB charges 0.47%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности IBB и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBB показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью 2.63%.
IBB
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 42.90%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 8.21%
PBPH
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBB и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 5.61% | -0.45% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 2.63% | 0.74% |
Correlation
The correlation between IBB and PBPH is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBB vs. PBPH — Ранг доходности на риск
IBB
PBPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBB c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBB | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBB и PBPH
Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBB | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.85% | -11.10% | -51.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.21% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.14% | -4.36% | -16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBB и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBB | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.34% | 17.07% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.03% | 17.07% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 17.07% | +6.10% |
Сравнение комиссий IBB и PBPH
IBB берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBB и PBPH
Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.23% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBB and PBPH have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.47% for IBB.
IBB has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.09% for PBPH.
IBB tracks NASDAQ Biotechnology Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: iShares and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.47% for IBB and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для IBB и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор