Сравнение IBB с PBPH
IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) and PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - IBB tracks the NASDAQ Biotechnology Index while PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBB charges 0.47%/yr vs 0.13%/yr for PBPH.
Доходность
Сравнение доходности IBB и PBPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBB показывает доходность -0.68%, что значительно выше, чем у PBPH с доходностью -1.13%.
IBB
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- 34.50%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 6.23%
PBPH
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBB и PBPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | -0.68% | -1.96% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | -1.13% | 0.76% |
Correlation
The correlation between IBB and PBPH is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBB vs. PBPH — Ранг доходности на риск
IBB
PBPH
Сравнение IBB c PBPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBB | PBPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBB | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.04 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок IBB и PBPH
Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки PBPH в -11.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и PBPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBB | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.85% | -11.10% | -51.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -8.69% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.18% | -4.23% | -16.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBB и PBPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBB | PBPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 16.78% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 16.78% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 16.78% | +6.44% |
Сравнение комиссий IBB и PBPH
IBB берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PBPH в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBB и PBPH
Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что больше доходности PBPH в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.23% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBB and PBPH have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.47% for IBB.
IBB has the higher dividend yield at 0.23%, compared with 0.09% for PBPH.
IBB tracks NASDAQ Biotechnology Index, while PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index. They also come from different issuers: iShares and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.47% for IBB and 0.13% for PBPH.
Подберите оптимальное распределение для IBB и PBPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор