Сравнение IBB с JDOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC).
IBB и JDOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IBB и JDOC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBB и JDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.88% | 27.98% | -2.41% | 16.40% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -3.96% | 15.36% | -1.04% | 10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IBB показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у JDOC с доходностью -3.96%.
IBB
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 6.92%
JDOC
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBB и JDOC
IBB берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии JDOC в 0.65%.
Доходность на риск
IBB vs. JDOC — Ранг доходности на риск
IBB
JDOC
Сравнение IBB c JDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBB | JDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.30 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 0.54 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.07 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 0.54 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 1.24 | +8.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBB | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.30 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IBB и JDOC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBB и JDOC
Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности JDOC в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.23% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.92% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBB и JDOC
Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что больше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и JDOC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBB | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.85% | -20.87% | -41.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -9.68% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -6.96% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.30% | -7.01% | -14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.61% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBB и JDOC
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что IBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBB | JDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 5.67% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 10.15% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.01% | 17.04% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 14.33% | +7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 14.33% | +9.04% |