PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBB с FBDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBB с FBDIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) and FBDIX (Franklin Biotechnology Discovery Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, IBB returned 6.23%/yr vs 9.81%/yr for FBDIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IBB charges 0.47%/yr vs 1.06%/yr for FBDIX.

Доходность

Сравнение доходности IBB и FBDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBB показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у FBDIX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции IBB уступали акциям FBDIX по среднегодовой доходности: 6.23% против 9.81% соответственно.

IBB

1 день
1.97%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-2.57%
1 год
34.50%
3 года*
9.40%
5 лет*
2.10%
10 лет*
6.23%

FBDIX

1 день
-4.72%
1 месяц
-5.53%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.88%
1 год
59.54%
3 года*
26.59%
5 лет*
8.23%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBB и FBDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		-0.68%27.98%-2.41%3.76%-13.69%0.95%26.01%25.42%-9.53%21.08%
FBDIX
Franklin Biotechnology Discovery Fund		0.59%52.68%15.37%18.40%-12.65%-27.58%29.85%49.11%-15.77%18.83%

Correlation

The correlation between IBB and FBDIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г.

0.95

The correlation between IBB and FBDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Franklin Biotechnology Discovery Fund

Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOX
Часто сравнивают с FBDIX:
FBDIX с SCHDFBDIX с FSHCXFBDIX с QQQFBDIX с FIJYXFBDIX с VOOFBDIX с SCHGFBDIX с ARKQ

Доходность на риск

IBB vs. FBDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FBDIX
Ранг доходности на риск FBDIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBDIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBDIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBDIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBDIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBDIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBB c FBDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) и Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBBFBDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.69

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.54

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

6.76

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

23.11

-11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBB vs. FBDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBB на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа FBDIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBB и FBDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBBFBDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.69

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.32

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.37

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.40

-0.14

Просадки

Сравнение просадок IBB и FBDIX

Максимальная просадка IBB за все время составила -62.85%, что меньше максимальной просадки FBDIX в -71.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBB и FBDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBBFBDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.85%

-71.44%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-9.18%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.85%

-24.22%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.82%

-46.83%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.82%

-53.67%

+13.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-9.18%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.18%

-28.74%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.68%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IBB и FBDIX

Текущая волатильность для iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) составляет 6.86%, в то время как у Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что IBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBBFBDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

8.88%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.38%

17.92%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

23.10%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

25.75%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

26.33%

-3.11%

Сравнение комиссий IBB и FBDIX

IBB берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FBDIX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBB и FBDIX

Дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности FBDIX в 10.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBDIX
Franklin Biotechnology Discovery Fund		10.75%10.81%19.53%0.00%0.13%0.98%14.50%18.77%3.72%2.39%4.57%8.42%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%

Часто задаваемые вопросы

IBB and FBDIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBDIX has higher volatility (8.88%) compared to IBB (6.86%). In terms of maximum drawdown, IBB dropped -62.85% vs FBDIX's -71.44%.

FBDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBB и FBDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор