Сравнение IBAT с UTWO
IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) and UTWO (US Treasury 2 Year Note ETF) are both exchange-traded funds - IBAT is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials, while UTWO is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, IBAT returned 105.19% vs 3.13% for UTWO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IBAT charges 0.47%/yr vs 0.15%/yr for UTWO.
Доходность
Сравнение доходности IBAT и UTWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBAT показывает доходность 51.63%, что значительно выше, чем у UTWO с доходностью 0.43%.
IBAT
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 51.63%
- 6 месяцев
- 46.54%
- 1 год
- 105.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTWO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBAT и UTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 51.63% | 32.09% | -13.29% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.43% | 4.79% | 3.56% |
Correlation
The correlation between IBAT and UTWO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBAT vs. UTWO — Ранг доходности на риск
IBAT
UTWO
Сравнение IBAT c UTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBAT | UTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.47 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | 3.43 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.84 | 12.29 | +8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBAT и UTWO
Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что больше максимальной просадки UTWO в -2.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и UTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBAT | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -2.04% | -26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -0.90% | -12.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -0.28% | -8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -0.48% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 0.25% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBAT и UTWO
iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что IBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBAT | UTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 0.40% | +13.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.68% | 0.94% | +21.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.18% | 1.33% | +26.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.58% | 2.07% | +22.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 2.07% | +22.51% |
Сравнение комиссий IBAT и UTWO
IBAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии UTWO в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBAT и UTWO
Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности UTWO в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 0.76% | 1.15% | 1.37% | 0.00% | 0.00% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.49% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
IBAT and UTWO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBAT has higher volatility (13.41%) compared to UTWO (0.40%). In terms of maximum drawdown, IBAT dropped -28.26% vs UTWO's -2.04%.
On 1-year performance, IBAT leads with 105.19% vs 3.13% for UTWO. On fees, UTWO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTWO has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 105.19% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTWO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for IBAT.
UTWO has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.76% for IBAT.
IBAT is categorized as Alternative Energy Equities, while UTWO is Government Bonds. IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials, while UTWO tracks ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.47% for IBAT and 0.15% for UTWO.
IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBAT и UTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор