Сравнение IBAT с URAN
IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) and URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - IBAT is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials, while URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Both are passively managed. Over the past year, IBAT returned 118.21% vs 11.93% for URAN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBAT charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for URAN.
Доходность
Сравнение доходности IBAT и URAN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBAT показывает доходность 57.07%, что значительно выше, чем у URAN с доходностью -3.44%.
IBAT
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 57.07%
- 6 месяцев
- 55.05%
- 1 год
- 118.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URAN
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -5.94%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBAT и URAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 57.07% | 32.09% | -11.23% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -3.44% | 49.05% | 3.89% |
Correlation
The correlation between IBAT and URAN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between IBAT and URAN has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBAT vs. URAN — Ранг доходности на риск
IBAT
URAN
Сравнение IBAT c URAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBAT | URAN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.08 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.67 | 0.39 | +8.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.09 | 0.85 | +23.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBAT и URAN
Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки URAN в -31.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и URAN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBAT | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -31.96% | +3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -31.02% | +17.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -26.70% | +20.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -11.20% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 14.06% | -9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBAT и URAN
iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) с волатильностью 13.40%. Это указывает на то, что IBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBAT | URAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 13.40% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.56% | 30.44% | -6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 39.64% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.02% | 39.40% | -14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 39.40% | -14.38% |
Сравнение комиссий IBAT и URAN
IBAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии URAN в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBAT и URAN
Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности URAN в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 0.68% | 1.15% | 1.37% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.65% | 2.56% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
IBAT and URAN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBAT has higher volatility (14.59%) compared to URAN (13.40%). In terms of maximum drawdown, IBAT dropped -28.26% vs URAN's -31.96%.
On 1-year performance, IBAT leads with 118.21% vs 11.93% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 13.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 118.21% return vs 11.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for IBAT.
URAN has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.68% for IBAT.
IBAT is categorized as Alternative Energy Equities, while URAN is Uranium. IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials, while URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.47% for IBAT and 0.35% for URAN.
IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBAT и URAN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор