PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBAT с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBAT с SHLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - IBAT is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, IBAT returned 105.19% vs 8.26% for SHLD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IBAT charges 0.47%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности IBAT и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBAT показывает доходность 51.63%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -1.50%.

IBAT

1 день
1.07%
1 месяц
-4.06%
С начала года
51.63%
6 месяцев
46.54%
1 год
105.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBAT и SHLD

2026 (YTD)20252024
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		51.63%32.09%-13.29%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%15.42%

Correlation

The correlation between IBAT and SHLD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.35

Сравнение распределения секторов IBAT и SHLD

Секторы
IBAT
SHLD

Промышленность

40.2%
87.8%

Сырьевые материалы

30.8%

-

Технологии

23.7%
12.2%

Энергетика

3.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.8%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

IBAT
40.2%
SHLD
87.8%

Сырьевые материалы

IBAT
30.8%
SHLD

-

Технологии

IBAT
23.7%
SHLD
12.2%

Энергетика

IBAT
3.0%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

IBAT
1.8%
SHLD

-

Коммунальные услуги

IBAT
0.5%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

IBAT

-

SHLD

-

Потребительский защитный сектор

IBAT

-

SHLD

-

Финансовые услуги

IBAT

-

SHLD

-

Здравоохранение

IBAT

-

SHLD

-

Недвижимость

IBAT

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Energy Storage & Materials ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с IONIBAT с LITIBAT с ICLNIBAT с GRIDIBAT с QCLNIBAT с CRAKIBAT с HYDR
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

IBAT vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBAT c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBATSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.63
0.43

+3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
0.78

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.09

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.45

0.52

+6.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.84

1.28

+19.55

IBAT vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBAT на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBAT и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBAT и SHLD

Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBATSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.26%

-20.10%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-20.10%

+6.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-18.20%

+9.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-3.34%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

8.12%

-3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IBAT и SHLD

iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что IBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBATSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

9.05%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.68%

19.94%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.18%

24.55%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

21.29%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

21.29%

+3.29%

Сравнение комиссий IBAT и SHLD

IBAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBAT и SHLD

Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM202520242023
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.76%1.15%1.37%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

IBAT and SHLD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBAT has higher volatility (13.41%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, IBAT dropped -28.26% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, IBAT leads with 105.19% vs 8.26% for SHLD. On fees, IBAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 105.19% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

IBAT has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.56% for SHLD.

IBAT is categorized as Alternative Energy Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.47% for IBAT and 0.50% for SHLD.

IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBAT и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор