Сравнение IBAT с IBIT
IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBAT is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBAT returned 124.45% vs -38.74% for IBIT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IBAT charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBAT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBAT показывает доходность 64.52%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
IBAT
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 10.03%
- С начала года
- 64.52%
- 6 месяцев
- 57.93%
- 1 год
- 124.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBAT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 64.52% | 32.09% | -13.19% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 42.80% |
Correlation
The correlation between IBAT and IBIT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBAT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBAT
IBIT
Сравнение IBAT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBAT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 0.86 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.21 | -0.79 | +11.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.91 | -1.36 | +28.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBAT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75 | -0.89 | +5.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 0.30 | +1.12 |
Просадки
Сравнение просадок IBAT и IBIT
Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBAT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -49.36% | +21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -49.36% | +37.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -48.10% | +46.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -16.02% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 28.44% | -23.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBAT и IBIT
iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что IBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBAT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 9.50% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | 34.44% | -14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | 43.73% | -17.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | 50.19% | -26.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | 50.19% | -26.36% |
Сравнение комиссий IBAT и IBIT
IBAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBAT и IBIT
Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 0.70% | 1.15% | 1.37% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBAT and IBIT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBAT has higher volatility (10.25%) compared to IBIT (9.50%). In terms of maximum drawdown, IBAT dropped -28.26% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, IBAT leads with 124.45% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 124.45% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for IBAT.
IBAT has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for IBIT.
IBAT is categorized as Alternative Energy Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.47% for IBAT and 0.25% for IBIT.
IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBAT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор