Сравнение IBAT с IBIT
IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBAT is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBAT returned 118.21% vs -39.82% for IBIT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IBAT charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBAT и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBAT показывает доходность 57.07%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
IBAT
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 57.07%
- 6 месяцев
- 55.05%
- 1 год
- 118.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBAT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 57.07% | 32.09% | -13.29% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 41.28% |
Correlation
The correlation between IBAT and IBIT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBAT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBAT
IBIT
Сравнение IBAT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBAT | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.86 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.67 | -0.77 | +9.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.09 | -1.30 | +25.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBAT и IBIT
Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBAT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -52.11% | +23.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -52.11% | +38.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -50.47% | +44.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -16.85% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 30.58% | -25.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBAT и IBIT
iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что IBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBAT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 13.18% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.56% | 34.64% | -11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 44.31% | -15.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.02% | 50.22% | -25.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 50.22% | -25.20% |
Сравнение комиссий IBAT и IBIT
IBAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBAT и IBIT
Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 0.68% | 1.15% | 1.37% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBAT and IBIT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBAT has higher volatility (14.59%) compared to IBIT (13.18%). In terms of maximum drawdown, IBAT dropped -28.26% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, IBAT leads with 118.21% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 13.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 118.21% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for IBAT.
IBAT has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for IBIT.
IBAT is categorized as Alternative Energy Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.47% for IBAT and 0.25% for IBIT.
IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBAT и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор