Сравнение IBAT с HJEN
IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) and HJEN (Direxion Hydrogen ETF) are both Alternative Energy Equities funds - IBAT tracks the STOXX Global Energy Storage and Materials while HJEN tracks the Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IBAT charges 0.47%/yr vs 0.45%/yr for HJEN.
Доходность
Сравнение доходности IBAT и HJEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBAT
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 10.03%
- С начала года
- 64.52%
- 6 месяцев
- 57.93%
- 1 год
- 124.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HJEN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBAT и HJEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 64.52% | 32.09% | -13.19% |
HJEN Direxion Hydrogen ETF | 0.00% | 0.00% | -0.38% |
Correlation
The correlation between IBAT and HJEN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение распределения секторов IBAT и HJEN
Секторы
IBAT
HJEN
Промышленность
Сырьевые материалы
Технологии
Энергетика
Потребительский циклический сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
IBAT
HJEN
Сырьевые материалы
IBAT
HJEN
Технологии
IBAT
HJEN
Энергетика
IBAT
HJEN
Потребительский циклический сектор
IBAT
HJEN
-
Коммунальные услуги
IBAT
HJEN
-
Коммуникационные услуги
IBAT
-
HJEN
-
Потребительский защитный сектор
IBAT
-
HJEN
-
Финансовые услуги
IBAT
-
HJEN
Здравоохранение
IBAT
-
HJEN
-
Недвижимость
IBAT
-
HJEN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBAT vs. HJEN — Ранг доходности на риск
IBAT
HJEN
Сравнение IBAT c HJEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и Direxion Hydrogen ETF (HJEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBAT | HJEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBAT | HJEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBAT и HJEN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBAT | HJEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBAT и HJEN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBAT | HJEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.35% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.83% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.83% | — | — |
Сравнение комиссий IBAT и HJEN
IBAT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии HJEN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBAT и HJEN
Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как HJEN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HJEN Direxion Hydrogen ETF | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 1.50% | 1.24% | 0.76% |
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 0.70% | 1.15% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBAT and HJEN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HJEN is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HJEN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for IBAT.
IBAT has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for HJEN.
IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials, while HJEN tracks Indxx Hydrogen Economy Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.47% for IBAT and 0.45% for HJEN.
Подберите оптимальное распределение для IBAT и HJEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор