PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBAT с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBAT с AAXJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) and AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) are both exchange-traded funds - IBAT is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials, while AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Both are passively managed. Over the past year, IBAT returned 105.19% vs 48.69% for AAXJ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBAT charges 0.47%/yr vs 0.68%/yr for AAXJ.

Доходность

Сравнение доходности IBAT и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBAT показывает доходность 51.63%, что значительно выше, чем у AAXJ с доходностью 26.46%.

IBAT

1 день
1.07%
1 месяц
-4.06%
С начала года
51.63%
6 месяцев
46.54%
1 год
105.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAXJ

1 день
0.46%
1 месяц
0.61%
С начала года
26.46%
6 месяцев
29.76%
1 год
48.69%
3 года*
22.11%
5 лет*
6.41%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBAT и AAXJ

2026 (YTD)20252024
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		51.63%32.09%-13.29%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		26.46%31.53%8.36%

Correlation

The correlation between IBAT and AAXJ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.71

The correlation between IBAT and AAXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IBAT и AAXJ

Секторы
IBAT
AAXJ

Промышленность

40.2%
7.3%

Сырьевые материалы

30.8%
3.1%

Технологии

23.7%
49.4%

Энергетика

3.0%
2.2%

Потребительский циклический сектор

1.8%
8.9%

Коммунальные услуги

0.5%
1.6%

Коммуникационные услуги

-

5.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Финансовые услуги

-

15.8%

Здравоохранение

-

2.6%

Недвижимость

-

1.4%

Промышленность

IBAT
40.2%
AAXJ
7.3%

Сырьевые материалы

IBAT
30.8%
AAXJ
3.1%

Технологии

IBAT
23.7%
AAXJ
49.4%

Энергетика

IBAT
3.0%
AAXJ
2.2%

Потребительский циклический сектор

IBAT
1.8%
AAXJ
8.9%

Коммунальные услуги

IBAT
0.5%
AAXJ
1.6%

Коммуникационные услуги

IBAT

-

AAXJ
5.9%

Потребительский защитный сектор

IBAT

-

AAXJ
2.0%

Финансовые услуги

IBAT

-

AAXJ
15.8%

Здравоохранение

IBAT

-

AAXJ
2.6%

Недвижимость

IBAT

-

AAXJ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Energy Storage & Materials ETF

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с IONIBAT с LITIBAT с ICLNIBAT с GRIDIBAT с QCLNIBAT с CRAKIBAT с HYDR
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с VWOAAXJ с BBAXAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THD

Доходность на риск

IBAT vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBAT c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBATAAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.63
2.11

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
2.73

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.40

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.45

3.41

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.84

12.55

+8.29

IBAT vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBAT на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа AAXJ равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBAT и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBAT и AAXJ

Максимальная просадка IBAT за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBAT и AAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBATAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.26%

-49.37%

+21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-13.66%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-4.62%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-14.01%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

3.71%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IBAT и AAXJ

iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) с волатильностью 11.46%. Это указывает на то, что IBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBATAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

11.46%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.68%

19.71%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.18%

22.12%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.58%

20.32%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

20.42%

+4.16%

Сравнение комиссий IBAT и AAXJ

IBAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AAXJ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBAT и AAXJ

Дивидендная доходность IBAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности AAXJ в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.43%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.76%1.15%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBAT and AAXJ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBAT has higher volatility (13.41%) compared to AAXJ (11.46%). In terms of maximum drawdown, IBAT dropped -28.26% vs AAXJ's -49.37%.

On 1-year performance, IBAT leads with 105.19% vs 48.69% for AAXJ. On fees, IBAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, AAXJ has been the lower-risk option at 11.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 105.19% return vs 48.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.68% for AAXJ.

AAXJ has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.76% for IBAT.

IBAT is categorized as Alternative Energy Equities, while AAXJ is Asia Pacific Equities. IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials, while AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index. Their fees differ too: 0.47% for IBAT and 0.68% for AAXJ.

IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBAT и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор