PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBALX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBALX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IBALX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBALX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		-3.12%12.69%14.53%18.44%-16.48%16.65%15.55%21.33%-3.99%13.84%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, IBALX показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции IBALX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 12.18% соответственно.

IBALX

1 день
1.79%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.67%
1 год
10.91%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.85%
10 лет*
8.87%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Multi-Managed Balanced Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с IBALX:
IBALX с TADAXIBALX с VGSHIBALX с VOOIBALX с PALDXIBALX с FRGAXIBALX с LIVIXIBALX с TSAIX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий IBALX и TIBIX

IBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TIBIX в 0.93%.

IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Доходность на риск

IBALX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBALX
Ранг доходности на риск IBALX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBALX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBALX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBALX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBALX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBALX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBALX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBALXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

3.57

-2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

4.54

-2.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.79

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

4.43

-2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

21.79

-14.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBALX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBALX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBALX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBALXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

3.57

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.40

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.91

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.75

+0.01

Корреляция

Корреляция между IBALX и TIBIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBALX и TIBIX

Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBALX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund		6.35%6.13%7.92%4.09%3.09%6.82%4.84%4.15%8.16%3.20%1.49%3.44%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок IBALX и TIBIX

Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IBALXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-48.88%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.60%

-8.58%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

-20.79%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.64%

-34.85%

+11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-3.47%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-6.00%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.75%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IBALX и TIBIX

Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) имеют волатильность 3.62% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBALXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

3.68%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

6.57%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

10.83%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.46%

11.11%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.48%

13.48%

-2.00%