Сравнение IBALX с SICIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).
IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IBALX и SICIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBALX и SICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | -4.82% | 12.69% | 14.53% | 18.44% | -16.48% | 16.65% | 15.55% | 21.33% | -3.99% | 13.84% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 0.36% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 9.36% | -2.07% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, IBALX показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции IBALX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 8.68% против 3.36% соответственно.
IBALX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 8.68%
SICIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 3.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBALX и SICIX
IBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.
Доходность на риск
IBALX vs. SICIX — Ранг доходности на риск
IBALX
SICIX
Сравнение IBALX c SICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBALX | SICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.66 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 2.20 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.19 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 8.95 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBALX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.66 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.87 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IBALX и SICIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBALX и SICIX
Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности SICIX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | 6.46% | 6.13% | 7.92% | 4.09% | 3.09% | 6.82% | 4.84% | 4.15% | 8.16% | 3.20% | 1.49% | 3.44% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.86% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок IBALX и SICIX
Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и SICIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBALX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -27.62% | -15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -2.73% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -10.94% | -12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.64% | -11.61% | -12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -2.39% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -3.59% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.67% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBALX и SICIX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что IBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBALX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 1.24% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.67% | 2.06% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 3.66% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 3.87% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.46% | 3.89% | +7.57% |