Сравнение IBALX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IBALX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBALX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | -3.12% | 12.69% | 14.53% | 18.44% | -16.48% | 16.65% | 15.55% | 21.33% | -3.99% | 13.84% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IBALX показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции IBALX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 5.50% соответственно.
IBALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 8.87%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBALX и NWQIX
IBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
IBALX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
IBALX
NWQIX
Сравнение IBALX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBALX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.69 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 3.72 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.59 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.30 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 13.39 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBALX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.69 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.87 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.73 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IBALX и NWQIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBALX и NWQIX
Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | 6.35% | 6.13% | 7.92% | 4.09% | 3.09% | 6.82% | 4.84% | 4.15% | 8.16% | 3.20% | 1.49% | 3.44% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок IBALX и NWQIX
Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBALX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -23.89% | -19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -3.75% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -17.75% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.64% | -23.89% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -1.82% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -3.03% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.92% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBALX и NWQIX
Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что IBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBALX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 1.97% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 2.98% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 4.54% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.46% | 5.66% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 6.32% | +5.16% |