Сравнение IBALX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
IBALX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IBALX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBALX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | -3.12% | 12.69% | 14.53% | 18.44% | -12.60% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IBALX показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
IBALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -3.12%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 8.87%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBALX и FYMIX
IBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
IBALX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
IBALX
FYMIX
Сравнение IBALX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBALX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.91 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.96 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 7.99 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBALX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.47 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между IBALX и FYMIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBALX и FYMIX
Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | 6.35% | 6.13% | 7.92% | 4.09% | 3.09% | 6.82% | 4.84% | 4.15% | 8.16% | 3.20% | 1.49% | 3.44% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBALX и FYMIX
Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBALX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -22.70% | -20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.60% | -8.95% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -6.54% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -5.83% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.20% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBALX и FYMIX
Текущая волатильность для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) составляет 3.62%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что IBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBALX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 5.52% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.95% | 8.39% | -2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.07% | 13.38% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.46% | 12.72% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 12.72% | -1.24% |