Сравнение IBALX с FYMIX
IBALX (Transamerica Multi-Managed Balanced Fund) and FYMIX (Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, IBALX returned 13.89%/yr vs 15.72%/yr for FYMIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IBALX charges 0.96%/yr vs 0.05%/yr for FYMIX.
Доходность
Сравнение доходности IBALX и FYMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBALX показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью 9.38%.
IBALX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.59%
FYMIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBALX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | 5.15% | 12.69% | 14.53% | 18.44% | -12.60% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 9.38% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Correlation
The correlation between IBALX and FYMIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between IBALX and FYMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBALX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
IBALX
FYMIX
Сравнение IBALX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBALX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.71 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 11.73 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBALX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.21 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.66 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IBALX и FYMIX
Максимальная просадка IBALX за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBALX и FYMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBALX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -22.70% | -20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -8.80% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.56% | -12.72% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.69% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -5.64% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.03% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBALX и FYMIX
Текущая волатильность для Transamerica Multi-Managed Balanced Fund (IBALX) составляет 2.14%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что IBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBALX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 3.60% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 8.88% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 10.81% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.46% | 12.73% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 12.73% | -1.23% |
Сравнение комиссий IBALX и FYMIX
IBALX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBALX и FYMIX
Дивидендная доходность IBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности FYMIX в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.37% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBALX Transamerica Multi-Managed Balanced Fund | 5.85% | 6.13% | 7.92% | 4.09% | 3.09% | 6.82% | 4.84% | 4.15% | 8.16% | 3.20% | 1.49% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IBALX and FYMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FYMIX has higher volatility (3.60%) compared to IBALX (2.14%). In terms of maximum drawdown, IBALX dropped -43.33% vs FYMIX's -22.70%.
FYMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBALX и FYMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор