PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IB1T.DE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IB1T.DE с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IB1T.DE (iShares Bitcoin ETP) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IB1T.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by iShares, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. IB1T.DE is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past year, IB1T.DE returned -39.85% vs 25.57% for VOO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IB1T.DE charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности IB1T.DE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IB1T.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IB1T.DE показывает доходность -26.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.76%.

IB1T.DE

1 день
-3.76%
1 месяц
-19.19%
С начала года
-26.48%
6 месяцев
-28.36%
1 год
-39.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
0.88%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.35%
1 год
25.57%
3 года*
18.32%
5 лет*
14.36%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IB1T.DE и VOO

2026 (YTD)2025
IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP		-26.48%-15.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		12.45%12.37%

Correlation

The correlation between IB1T.DE and VOO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin ETP

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IB1T.DE:
IB1T.DE с IBITIB1T.DE с 21BC.DEIB1T.DE с BTCWIB1T.DE с BTIC.DEIB1T.DE с BITXIB1T.DE с BTC-USDIB1T.DE с EQQQ.DE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

IB1T.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IB1T.DE
Ранг доходности на риск IB1T.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB1T.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB1T.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB1T.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB1T.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB1T.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB1T.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IB1T.DEVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
2.08

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
2.67

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.39

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.48

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

13.07

-14.51

IB1T.DE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB1T.DE на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB1T.DE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IB1T.DE и VOO

Максимальная просадка IB1T.DE за все время составила -49.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB1T.DE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IB1T.DEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.39%

-33.49%

-15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.39%

-7.37%

-42.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.64%

-1.81%

-46.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.38%

-4.03%

-16.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.18%

1.96%

+26.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IB1T.DE и VOO

iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что IB1T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IB1T.DEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

3.36%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.08%

9.01%

+22.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.64%

12.37%

+27.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.20%

16.74%

+23.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.20%

18.55%

+21.65%

Сравнение комиссий IB1T.DE и VOO

IB1T.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IB1T.DE и VOO

IB1T.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

IB1T.DE and VOO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for IB1T.DE.

IB1T.DE is categorized as Cryptocurrency, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IB1T.DE and 0.03% for VOO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IB1T.DE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор