PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IB01.L с PRULX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IB01.L с PRULX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) and PRULX (T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.30%/yr vs -6.62%/yr for PRULX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IB01.L charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for PRULX.

Доходность

Сравнение доходности IB01.L и PRULX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IB01.L показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у PRULX с доходностью -1.52%.

IB01.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
1.76%
С начала года
1.88%
1 год
3.89%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

PRULX

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.65%
6 месяцев
-2.06%
С начала года
-1.52%
1 год
5.43%
3 года*
-0.25%
5 лет*
-6.62%
10 лет*
-0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IB01.L и PRULX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		1.88%4.34%5.25%4.92%1.08%-0.85%0.88%2.06%
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund		-1.52%6.69%-5.71%2.90%-30.45%-5.22%18.34%21.62%

Correlation

The correlation between IB01.L and PRULX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund

Часто сравнивают с IB01.L:
IB01.L с VDST.LIB01.L с IBTA.LIB01.L с BOXXIB01.L с FLOA.LIB01.L с ERNA.LIB01.L с XEON.DEIB01.L с VGSH
Часто сравнивают с PRULX:
PRULX с FXAIXPRULX с TBCIXPRULX с FNBGXPRULX с SCHQPRULX с SGINXPRULX с FUMBXPRULX с FUAMX

Доходность на риск

IB01.L vs. PRULX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PRULX
Ранг доходности на риск PRULX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRULX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRULX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRULX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRULX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRULX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB01.L c PRULX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IB01.LPRULXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.74
0.63

+11.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
36.86
0.95

+35.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

8.12

1.11

+7.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

114.52

0.79

+113.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

554.38

1.90

+552.48

IB01.L vs. PRULX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB01.L на текущий момент составляет 11.74, что выше коэффициента Шарпа PRULX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB01.L и PRULX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IB01.L и PRULX

Максимальная просадка IB01.L за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки PRULX в -47.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и PRULX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IB01.LPRULXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-47.40%

+46.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-7.05%

+7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

-17.58%

+17.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.31%

-42.35%

+42.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-37.60%

+37.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.23%

-9.46%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

2.93%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IB01.L и PRULX

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.08%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund (PRULX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IB01.LPRULXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

2.46%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

6.63%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

8.92%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.54%

14.59%

-14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.78%

13.92%

-13.14%

Сравнение комиссий IB01.L и PRULX

IB01.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PRULX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IB01.L и PRULX

IB01.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRULX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRULX
T. Rowe Price U.S. Treasury Long Term Index Fund		5.76%5.21%4.88%3.84%2.07%1.72%20.34%16.60%2.62%2.48%4.65%5.09%

Часто задаваемые вопросы

IB01.L and PRULX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IB01.L и PRULX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор