PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IB01.L с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IB01.L с XEON.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE).

IB01.L и XEON.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IB01.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. XEON.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive €STR +8.5 Daily Index. Фонд был запущен 27 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IB01.L и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IB01.L и XEON.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		0.86%4.34%5.25%4.92%1.08%0.00%0.88%2.01%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		-1.34%15.43%-2.15%6.56%-5.55%-8.43%9.15%-1.58%
Разные валюты инструментов

IB01.L торгуется в USD, в то время как XEON.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEON.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IB01.L показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью -1.34%.

IB01.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.12%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—

XEON.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-0.58%
1 год
8.47%
3 года*
5.04%
5 лет*
1.44%
10 лет*
0.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IB01.L:
IB01.L с IBTA.LIB01.L с VDST.LIB01.L с BOXXIB01.L с FLOA.LIB01.L с ERNA.LIB01.L с VGSHIB01.L с VWRA.L
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOOXEON.DE с WGLD.DE

Сравнение комиссий IB01.L и XEON.DE

IB01.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

IB01.L vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB01.L c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IB01.LXEON.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

11.48

1.09

+10.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

30.08

1.75

+28.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.77

1.20

+6.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

46.62

1.31

+45.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

447.81

3.76

+444.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IB01.L vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB01.L на текущий момент составляет 11.48, что выше коэффициента Шарпа XEON.DE равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB01.L и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IB01.LXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48

1.09

+10.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.90

0.19

+8.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.73

-0.01

+3.74

Корреляция

Корреляция между IB01.L и XEON.DE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IB01.L и XEON.DE

Ни IB01.L, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IB01.L и XEON.DE

Максимальная просадка IB01.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки XEON.DE в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и XEON.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IB01.LXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-3.71%

+2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-0.08%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-0.82%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-3.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.93%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.01%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IB01.L и XEON.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.11%, в то время как у Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IB01.LXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

2.37%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

4.33%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

7.78%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

7.66%

-7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.72%

7.37%

-6.65%