PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IB01.L с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IB01.L с BOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).

IB01.L и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IB01.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IB01.L и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IB01.L и BOXX

2026 (YTD)2025202420232022
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		0.86%4.34%5.25%4.92%0.10%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.96%4.37%5.16%5.04%0.07%

Доходность по периодам

С начала года, IB01.L показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 0.96%.

IB01.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.12%
3 года*
4.75%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—

BOXX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.22%
3 года*
4.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с IB01.L:
IB01.L с IBTA.LIB01.L с VDST.LIB01.L с FLOA.LIB01.L с ERNA.LIB01.L с XEON.DEIB01.L с VGSHIB01.L с VWRA.L
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOSBOXX с SCHD

Сравнение комиссий IB01.L и BOXX

IB01.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

IB01.L vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB01.L c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IB01.LBOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

11.48

12.86

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

30.08

36.75

-6.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.77

9.21

-1.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

47.46

61.54

-14.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

455.81

571.35

-115.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IB01.L vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB01.L на текущий момент составляет 11.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOXX равному 12.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB01.L и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IB01.LBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48

12.86

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.73

12.97

-9.24

Корреляция

Корреляция между IB01.L и BOXX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IB01.L и BOXX

Ни IB01.L, ни BOXX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%

Просадки

Сравнение просадок IB01.L и BOXX

Максимальная просадка IB01.L за все время составила -0.91%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и BOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

IB01.LBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-0.12%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-0.07%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

0.00%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.01%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IB01.L и BOXX

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.11%, в то время как у Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IB01.LBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

0.15%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

0.25%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36%

0.33%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

0.37%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.72%

0.37%

+0.35%