PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IB01.L с GBP=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IB01.L с GBP=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, while GBP=X (USD/GBP) is a currency. Over the past 5 years, IB01.L returned 3.39%/yr vs -0.00%/yr for GBP=X. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IB01.L и GBP=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и USD/GBP (GBP=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IB01.L торгуется в USD, в то время как GBP=X торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBP=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IB01.L показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у GBP=X с доходностью 0.06%.

IB01.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.95%
3 года*
4.73%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—

GBP=X

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.07%
1 год
-0.04%
3 года*
-0.03%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
-0.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IB01.L и GBP=X

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IB01.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)		1.45%4.34%5.25%4.92%1.08%0.00%0.88%2.01%
GBP=X
USD/GBP		0.06%-0.12%0.05%0.01%-0.07%0.03%0.04%-0.09%

Correlation

The correlation between IB01.L and GBP=X is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

-0.02

The correlation between IB01.L and GBP=X shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)

USD/GBP

Часто сравнивают с IB01.L:
IB01.L с VDST.LIB01.L с IBTA.LIB01.L с BOXXIB01.L с FLOA.LIB01.L с ERNA.LIB01.L с XEON.DEIB01.L с VGSH
Часто сравнивают с GBP=X:
GBP=X с EUR=XGBP=X с CHFUSD=XGBP=X с ^GSPCGBP=X с USD=XGBP=X с SPYGBP=X с GBPUSD=XGBP=X с BME.L

Доходность на риск

IB01.L vs. GBP=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IB01.L
Ранг доходности на риск IB01.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB01.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GBP=X
Ранг доходности на риск GBP=X: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBP=X: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBP=X: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBP=X: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBP=X: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBP=X: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB01.L c GBP=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) и USD/GBP (GBP=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IB01.LGBP=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.94
-0.03

+11.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
36.96
-0.04

+37.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

8.02

0.99

+7.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

115.45

-0.06

+115.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

569.86

-0.11

+569.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IB01.L vs. GBP=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB01.L на текущий момент составляет 11.94, что выше коэффициента Шарпа GBP=X равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB01.L и GBP=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IB01.LGBP=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94

-0.03

+11.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

9.24

-0.00

+9.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.79

0.00

+3.79

Просадки

Сравнение просадок IB01.L и GBP=X

Максимальная просадка IB01.L за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки GBP=X в -3.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB01.L и GBP=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IB01.LGBP=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-3.56%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-0.54%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

-0.81%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

-0.81%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.63%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-1.14%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.28%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IB01.L и GBP=X

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) составляет 0.10%, в то время как у USD/GBP (GBP=X) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что IB01.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBP=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IB01.LGBP=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.20%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.24%

0.60%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

0.97%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

0.84%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.72%

1.36%

-0.64%

Часто задаваемые вопросы

IB01.L and GBP=X have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IB01.L и GBP=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор