Сравнение IAXIX с WWNPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).
IAXIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 10 дек. 2001 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности IAXIX и WWNPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAXIX и WWNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | -5.82% | 10.02% | 23.56% | 20.96% | -24.03% | 13.90% | 31.84% | 37.03% | -3.25% | 24.82% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 38.76% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
Доходность по периодам
С начала года, IAXIX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции IAXIX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 12.07% против 20.72% соответственно.
IAXIX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 12.07%
WWNPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAXIX и WWNPX
IAXIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.
Доходность на риск
IAXIX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск
IAXIX
WWNPX
Сравнение IAXIX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAXIX | WWNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.15 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.46 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.20 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 0.32 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAXIX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.15 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.50 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.74 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IAXIX и WWNPX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAXIX и WWNPX
Дивидендная доходность IAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что больше доходности WWNPX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAXIX VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio | 15.74% | 14.82% | 10.16% | 0.13% | 33.01% | 16.53% | 7.02% | 10.49% | 11.65% | 7.56% | 13.36% | 17.67% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 5.92% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAXIX и WWNPX
Максимальная просадка IAXIX за все время составила -57.55%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAXIX и WWNPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAXIX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.55% | -67.87% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -32.61% | +18.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.55% | -41.13% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -43.51% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.93% | -15.90% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -13.85% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 20.16% | -12.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAXIX и WWNPX
Текущая волатильность для VY T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Portfolio (IAXIX) составляет 7.40%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что IAXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAXIX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 9.22% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 24.58% | -10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.23% | 36.48% | -11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 32.56% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 28.17% | -6.63% |